关键点操作系统历史回测统计分析结果总结1

沪深300指数80点3倍关键点操作系统历史回测统计分析结果总结1

关键点操作系统交易规则：

做多开仓：

（上升趋势）向上突破第一关键点后开仓多单2手，止损80点；突破第一关键点达到80点确认幅度加仓多单1手，止损80点；

（下降趋势）价格进入距离第一关键点80点的预警范围内没有突破第一关键点又从低点回升了80点后；或者突破第一关键点后没有达到80点的确认幅度又从低点回升到第一关键点之上80点后；开仓测试多单1手，止损160点。

做空开仓：

（下降趋势）向下突破第一关键点开仓空单2手，止损80点；突破第一关键点达到80点的确认幅度加仓空单1手，止损80点。

（上升趋势）价格进入距离第一关键点80点的预警范围后没有突破第一关键点又从高点回撤80点；或者突破第一关键点后没有达到80点确认幅度又从高点回撤到之下第一关键点80点后，开仓测试空单1手，止损160点。

基本仓位进场后持仓及止损、止盈规则：如果进场当天走势与操作方向不一致：破初始止损位必须出场观望，等待再次进场信号；如果基本仓位进场获利后48小时内，只要趋势没有达到确认幅度，就立即收紧止损到前天高（低）上下或者进场点位之上5个价位进入无风险持仓状态。如果走势与操作方向一致：达到进场价位确认幅度后又折返时，坚持初始止损点位不变，必须经受一次回撤波动又折返不能创新高（低）时，再提止损到前次高（低）上下或者进场点位之上5个价位进入无风险持仓状态；如果走势与操作方向一致：持仓获利3倍后将止损提高到进场点位之上5个价位进入无风险持仓状态；逆势持仓获利后可以第二关键点参考收紧止损、止盈点位；持仓获利达到5倍风险收益比幅度后提止损位到3倍风险收益比处。持仓获利达到7倍风险收益比幅度后提止损位到5倍风险收益比处直到系统发出止盈、清仓操作信号。随后对持仓按照在趋势出现停顿迹象提止损的操作原则进行全过程风险控制。

在操作中要坚持逆势机动单和加仓部分只要当天获利后就立即收紧止损到进场点之上5个价位，处于无风险持仓状态，坚决不接受获利回吐的亏损结果！两个关键点之间小于8倍N值幅度的逆势单先按照机动单操作。

对逆势单仓位增加了一条规则：只接受一次1N以上的大幅回档，然后回升（回撤）只要不创新高（新低）就要提止损，或者创新高没有达到1N的确认幅度也要提止损。

*提止损：常规按照每一次波动的高低点提止损；

*收紧止损：按照前一天或者当天的高低点提止损。

风险管理：（关键点参数80/240/480；）

开仓资金风险控制在总资金250万元的2%50000元以内。用1/3的风险收益比；（周、月、季、年均波幅0/0/0/；二次探底后或在重要关键点底部预警区域最长盘整期0周；长线高低点突破波动幅度均值0元；）。止损80*300元=24000元；N值:80*300元=24000元（300/手*0.2元=60元）；每一个操作单位波动风险控制在50000元以内，单次最大持仓3手单；。

操作以预先挂条件单自动成交为主；每次操作预留5个价位的滑点范围。跳空按照开盘价加5个价位作为成交价。

执行不持仓过节原则，在重大事件、节假日前必须择机减、平仓操作。

 

本次沪深300指数80点关键点参数历史回测自2011年5月27日开始至2022年3月16日止，历时12年，共计有效操作99（105）次，其中盈利操作47次，总盈利金额4592420元，平均每次盈利额97710元；持平操作10次；亏损操作48次，总亏损金额1711440元，平均每次亏损额35655元。名义胜率47%；盈亏比接近1:3。总净利润金额4592420元-总亏损金额1711440元=总利润2880980元，年均利润240081元，以250万元本金测算年利润率达到9.6%。实战中最多连续7次操作失利，最大亏损额74700元。其中获利盈亏比达到和实际得到5/3倍的3次；5/4倍的1次；7/5倍的3次；8/5倍的1次；8/7倍的1次；9/7倍的2次；最大值是13/11倍的1次。单次盈利金额超过10万元的操作5次；超过20万元的操作3次；超过30万元的操作3次；超过80万元的操作1次；共计12次，占总盈利操作次数的25.5%；占总操作次数的11.4%；大单总利润3287520元，占总盈利金额的71.58%；单次最大盈利金额871920元。也就是说平均9次以上的操作才有可能达到一次成功有效地大额获利操作！坚持长期跟踪市场并且不间断地连续操作试错很重要，控制亏损幅度，坚持获利持仓，以利润博取更大的利润，让利润顺势滚动增加是关键点系统操作成功的关键！

具体操作经验感悟汇总：1、真正的趋势行情走的都很流畅，根本不用太费心，需要认真照看的单子本身就已经说明走势不太对劲，所以要及时收紧止损，保护利润，为的是节约资金，保持稳定心态，为自己争取尽可能多的试错机会！

2、通过测试操作，已经感觉到，随着仓单增大，单次盈亏额也会很大，对心态已经有了很大的影响，虽然，总体的盈亏比例还是一样的，但是，终究还是有一点输不起的感觉了，如果是在实战操作中出现连续大额亏损的话，我真的不能确定自己能够淡定承受！看来轻仓小量是应对不确定性的一个重要方法。仓位加重后，操作过程和细节需要认真控制，减少亏损和保住利润都很重要，千万不能两眼一闭，放手一搏。

3、本次操作因为提止损的方式和节奏不同，造成相差18万元利润的不同结果。持仓才开始有些利润后，在反复震荡过程中，如果太过于计较盈亏得失，把止损提的太快、太紧，很容易丢掉大行情！

4、为什么逆势单要加大止损呢？逆势单本来成功概率就小，更应该收紧止损，只要当天没有破止损，后续就应该收紧止损，获利逆势单只要趋势停止，就应该立即提止损或者止盈出来。？？

5、提止损的幅度和速度对主升行情的操作成功至关重要，两种方法相差巨大，871920元-287160元=584760元。原来的2倍速提止损的方式还是正确的方法，这样不会丢掉大行情；改进后的1倍速提止损的方式在保住初始基本利润上效果不错，但是对大行情展开中的大幅震荡无法有效应对，丢失仓位后果无法弥补。在实战中应该采取2倍速提止损的固定操作模式加上在趋势出现停顿迹象提止损的操作原则进行过程控制和操作。

6、在前期剧烈震荡中连续4次大额亏损后，本次仍然坚定按照操作系统规则开仓，获得应有的盈利。再次深刻感受到“盈亏同源”的道理，不能因为害怕亏损而主观规避某一次的操作，如果操作不能严格按照操作系统发出的信号持续不断地进行，很可能漏掉的那一次就是主要趋势的大盈利单，这才是真正的亏损!只要拿住了主要趋势的大盈利单，原来的止损都是值得的，是为盈利所做的铺垫和牺牲，是整体盈利计划方案的一个不可分割的组成部分。从这个意义上来说，不能接受亏损，也就不能得到利润，关键在于盈亏比的把握！说到底，就是在获利机会和空间较大时，只要在风险较小且可控的条件下，就一定要坚决出击。

7、加仓部分按照80点的固定幅度与原来的基本仓位单独分开设置止损，最终单手获得7倍174780元的高收益。

8、突破第二关键点后，经过了一次大幅震荡调整后，再次突破第二关键点及前高点后可以开仓测试多单1手，突破第二关键点达到确认幅度再加仓多单1手，因为在突破第二关键点操作不是标准信号，所以在开仓数量和止损设置都应当相对谨慎，应该是积极与保守相结合。我觉得应该增加一条操作规则：加仓部分只要获利后就立即提止损到进场点之上5个价位，处于无风险持仓状态！ 

9、我觉得应该增加一条操作规则：基本仓位获利后48小时内趋势没有达到确认幅度提止损到进场点位之上5个价位，处于无风险持仓状态！ 

10、基本仓位在初始止损幅度内，必须经过一次震荡考验后才能根据市场走势逐步提止损，如果过快的收紧止损，看似减少了损失，但是丢掉行情的损失更大！并且，后续追进的防守空间更小，付出的代价也更高！

11、本次操作经过4次机动单跟进操作，感悟最深的是操作也要有大局观和系统性。每次信号出现后，既要有基本仓位按照系统框架稳步推进；也要有机动单持续不断地顺势跟进操作，这就是所谓的看长做短。总之，既要敢于承担一次性的固定风险，又要控制不必要的损失，在趋势浪潮中随波踏浪前行！按照系统信号开仓的基本仓位在初始止损幅度内，必须经过一次震荡考验后才能根据市场走势逐步提止损，如果过快的收紧止损，看似减少了损失，但是丢掉行情的损失更大！并且，后续追进的防守空间更小，付出的代价也更高！不是按照系统信号开仓的机动单的操作和基本仓位不同在于：防守空间很小，只是基于趋势的快速行进过程而进行的持续不断地短线顺势操作，容错率很小，只要获利就要先及时提止损保住本金，只要趋势出现停顿迹象就要提止损到前天低点之下5个价位！。

12、本次操作按照系统信号逆势单开仓后，在突破第二关键点加仓，达到确认幅度再加仓，并且追随趋势一路不间断的小心跟进提止损，历时整整两个月时间，最终拿住了2手持仓，见到9倍之上的利润，直到行情有结束迹象平仓，最后获得7倍利润。本次操作真正感悟到：“照看好你的亏损，利润自己会照顾自己！”真是至理名言。开始建仓时，经过一次震荡后，要及时提止损，但是千万不能提得太快，基本仓位最好是震荡一次提一次。加仓机动单获利后要先按天提止损，收紧止损操作，等提到盈亏平衡点之上略有利润后，再采用震荡一次提一次的方式提止损，为行情发展留下空间。总之，做趋势行情就像赶着羊群上山，羊群只有沿着上山的道路不停地行进才是正常的，只要羊群停下来甚至转身往山下走，那就是不正常的现象，必须立即拉响战斗警报采取安全应对措施，坚决防止不利的情况发生！所以，在持仓过程中，及时而恰当地提止损是最主要、最常用也是最有效的操作秘诀！！老天不负有心人，我终于悟到了这最宝贵的心法！！为自己的进步点赞！！！

13、本次操作按照系统信号逆势单开仓后，获利提止损后，计划经过一次较大震荡再提止损，最终损失扩大。通过本次操作感悟是：没有一个绝对正确的操作方法，只是盈亏的比率和概率问题，对于中间地带和偶发事件，只有坚持自己的操作原则，胜败就交给运气了！只要不坚持自己的操作原则，想骑墙投机就会造成两面挨耳光的结果！

14、本次操作按照系统信号顺势单开仓后，达到确认幅度加仓获利后，获利部分立即提止损，坚持了加仓机动单获利后不再接受亏损的操作原则，避免了对基本仓位的拖累。

15、本次操作按照系统信号逆势单开仓后，因为新冠疫情特大利空有效，春节后开盘巨幅跳空，经过一次巨幅跳空下跌震荡后，2月4日，第二天开盘后没有创新低提止损到前天高点（3732.157点）之上5个价位，获利流畅快速。通过本次操作感悟是：越是在大盘巨幅波动的时候，越是要坚信自己的操作系统不动摇！要坚信自己的操作系统，只要系统发出信号就要立即坚决执行操作，临阵犹豫不决，就会错过最好的盈利时机，让已经付出的试错成本付诸东流！

16、在仓位稳步获利后，把止损位设在一个大的回撤点位之下后，提止损不能太急，要敢于拿已经出现的利润去搏后面的趋势。一个好单子提前下车后，再想上车很不容易。

17、本次操作按照系统信号顺势单开仓后，达到确认幅度加仓，走势顺畅，操作也干净利落，其实，这就是利弗莫尔先生所说的：走势正常的情景，我们不断地在关键点上操作试盘，就是要抓住这种“正常”的趋势行情。

18、通过本次操作感悟是：越是在大盘巨幅波动的时候，越是要坚信自己的操作系统不动摇！感悟：基本仓位与机动单的操作是完全不一样的止损思路和节奏，是看长做短的一体两面，基本仓位是立足大行情的长线思维，是战略方向和对趋势的研判后派出的主力部队，一定要敢于用已经有的账面利润去搏大行情，只能被动地跟随市场走势的每次节奏托着底部去提止损，坚决不能主动拦头止盈，落袋为安！逆势机动单加仓部分是先头侦察小分队，立足于顺着主要趋势方向快速机动灵活的反复攻击，盈利当天就要即时提止损操作，只要感觉走势不对就跑，坚决不接受获利回吐的亏损结果，更不能给主力部队增添负担。

19、增加一条操作规则：两个关键点之间的幅度小于8倍N值的逆势单，都必须先按照机动单收紧止损操作！。

20、感悟：所谓上升趋势，就是高低点逐步上移的过程，也就是上楼梯，一个台阶比一个台阶高；反过来说，下降趋势也是同理。但是，这么简单明了的道理，一旦进入市场交易中，我们大多数人却经常迷惑，难以正确判断，并且经常会逆势操作。为什么？因为每个人所依据的周期不同。就好比，有的人看的是洋流运动，有的人看的是潮汐运动，有的人看的是波浪运动，还有人看的是风起波动。正所谓“仁者见仁、智者见智”，但是，不管你看的是哪一个周期级别的运动趋势，当天当下的运动趋势都是最重要的因素，是操作中不能忽略的趋势。你应该坚守自己的信念和观点，等待和忍受各种干扰，只在当下的运动趋势与你计划中的运动趋势一致时进行操作，只要发现当下的运动趋势不对劲，就应该立即启动预警机制，直到当下运动趋势恢复正常状态，千万不要掉以轻心，更不要抱着侥幸心理去赌博！ 

21、本次操作按照系统信号顺势单开平仓，在操作中要坚持逆势机动单和加仓部分盈利当天就即时提止损操作，坚决不接受获利回吐的亏损结果。

22、本次操作因为提止损的方式和节奏不同，造成相差18万元利润的不同结果。持仓刚开始有些利润后，在反复震荡过程中，如果太过于计较盈亏得失，把止损提的太快、太紧，很容易丢掉大行情！