量化交易-指标（六）
2020-05-17 本文已影响0人
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- 策略的评价指标
- 收益指标
- 回测收益率 ： （最终总价格 - 初始总价格） / 初始总价格
- 基准收益率 ： 参考指标，以市场作为衡量标准 默认 HS300 作为基准
- 年化收益： 当前策略计算一年的平均收益情况，
- 年化收益达到 15-30% 已经是比较好的了
- 风险指标
- 风险指标是指在获得收益的时候，承担的一些风险
- 最大回撤比率： 最大回撤最好保持 10% -30% 之间，越小越好
- 夏普比率： 夏普比率越大，说明单位风险所获的风险回报越高
- 1.5 以上 0.7 < < 1.5
- 收益指标
