金融机构—银行

一.分析方法（骆驼法CAMELS）

从资本，资产，管理，盈利，流动性和市场风险六个角度分别打分，加权平均得分为最终结果，分数越低越好。

二.内容

1.capital adequacy资本充足

总资产充足率8%

①Tier 1 一级资本6%：CET 1 核心一级资本4.5%；其他一级资本；

②Tier 2 长期债（降低融资成本）。

2.Asset quality资产质量

对于未减值资产计提坏账准备；

3.Mabatement capability管理层

内控，管理层沟通，报表质量；

4.Earnings sufficieny

组成:

①net int income

②service income

③trading income：不稳定

5.Liquidity position

①LCR （流动性覆盖率）=high quality asset/expected cash outflows

②NSF （净资产稳定率）=Available stable funding/required stable funding

6.Sensitivity to market risk

VAR：5%VAR=10，1 day

一天内5%的可能最多损失10。