数理金融-图书推荐
2017-07-08 本文已影响59人
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数理金融的基本书目，无非包括三类，金融、数学和编程(python)。
金融
- 入门多用John Hull的那本所谓华尔街圣经，Options, Futures, and Other Derivatives（《期权、期货和其他衍生品》），现在都出到第九版了。清华大学出版社有这本书的影印版。
- Hull还有一本《期货与期权市场导论》 (第七版)，北大出版社的中译本（这个本子较新），数学处理上比前面的“圣经”简单，但对了解领域知识一样有用。
金融数学
- Steven Shreve的两卷Stochastic Calculus for Finance，卷一The Binomial Asset Pricing Model和卷二Continuous-Time Models，世界图书出版公司都有影印本，叫做《金融随机分析》。
- Methods of Mathematical Finance（《金融数学方法》）
- Brownian Motion and Stochastic Calculus（《布朗运动和随机计算》）。都是Springer的精装黄皮本子，比较精致，还便宜。
- Salih Neftci的几本，武大出版社也有影印本，不过都是平装的本子，纸张看着不舒服，Principles of Financial Engineering（《金融工程原理》），
- An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives（《金融衍生工具数学导论》）。
- 西南财经大学出版社也有影印本，叫做《金融衍生工具中的数学》。今年西南财经也引进了几本看着不错的书。
- Baxter和Rennie合著的Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing (Cambridge) ，图灵图书在人民邮电出版社有影印本和中译本，唤作《金融数学—衍生产品定价引论》。图灵做的书都比较漂亮。
- 最基本的金融数学（随机微积分）参考书，以上已经足够了。其他数学科目，如偏微分、数值分析之类，在数学系的书目里，能选择的就更多了。国内甚至还能找到 Paul Glasserman的那本Monte Carlo Methods in Financial Engineering（《金融工程中的蒙特卡罗方法》），高教出版社刚出了一个影印版。
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，最好的书国内都引进了（除了Paul Wilmott on Quantitative Finance，北大图书馆跟国图有藏，最新2版三卷本）：
编程
一些朋友还在犹豫，是用C好呢，还是Java好？或者，Excel VBA、Matlab似乎也不赖，最近C#也好像挺流行，R也有金融计算的包rMetrics，S-Plus的 FinMetrics看着也不错，——都错！如果你不是学有余力精力过剩的话，python应该是你唯一的选择。python拥有庞大的类库，而且，即使你工作中不用python，它也会是企业检验你水平的门槛。这里只推荐一本书《利用python进行数据分析》
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