招商银行波段式量化
最近大盘走势很不好，上证，中小板指数，创业板指数均大跌；和之前不同，最近以上证50为代表的大蓝筹跌的最多。
本文我们看量化下上证50中的招商银行。
为什么是招商银行，主要有以下原因
招商银行市值6000多亿，基本上不会暴涨暴跌，同时走势也不会像中国银行，工商银行等其他银行股一样一潭死水。
招商银行是国内第一家由企业法人持股的股份制银行。营业良好，信用卡业务国内独步天下。业绩稳定，很难有黑天鹅，亏损等意外发生。
笔者走查过招商银行最近3-6年走势，走势比较健康，相当适合做波段操作
先看下招商银行最近3年的日线走势
可以看出，股价跌多了，自然反弹，这个是自然规律。我们需要求解的是股价跌到什么程度会反弹。
一种办法是使用当前最低点相对于短期内股价最高点的跌幅来判断。显然跌到少了，可能抄到半山腰了；如果把抄底价放的低了，可能股价跌不到指定价，导致失去买入机会。解决的办法是分析指定股票日线，求出潜在的抄底点，在这个点位买入。之后如果达到指定涨幅，或者持股达到指定天数则卖出股票。此时，如果股价还是继续下跌，则股价反弹的可能会越来越大。根据回撤，我们可以选择加仓操作。（此处仅对以招商银行等超级大盘股，同时需要考虑股性和有业绩支撑的股票，不适用于中小盘股票和绩差股）
这里，我们把持股最大日期定为22天，也就是1个月时间，最大卖出盈利定为15%，以1月内股票下跌10%为买入条件，如果满足，则在第二天开盘买入。策略代码如下
config.source.k.dir=data
#设置分笔数据文件目录
config.source.ticket.dir=ticket
#设置level2文件路径
config.source.lv2.dir=lv2
#设置竞价数据文件路径
config.source.bid.dir=bid
#设置单日股票数据文件路径
config.source.per.dir=per
#设置K线数据格式
config.source.k.format=default
#设置分时最大加载日期数
source.ticket.maxtickloaded=5
#设置小单最大额度
config.source.lv2.v1=5
#设置中单最大额度
config.source.lv2.v2=100
#设置大单最大额度,超过此数值则为超大单
config.source.lv2.v3=500
#定义单日股票买入排序,默认为成交量降序(可选volasc,increaseasc,increasedesc)
config.trade.buy.order=voldesc
#定义股票买入时机,默认为开盘(可选open/auto)
config.trade.buy.point=open
#定义股票卖出时机,默认为尾盘(可选第二天开盘价-早盘)
config.trade.sale.point=close
#是否使用立即止盈模式,达到设定盈利立刻卖出
config.trade.sale.rapid=yes
#设置单股最大持有日期
config.trade.max.hold.day=22
#设定单股买入后再次买入禁买日期间隔
config.trade.min.exclude=6
#设置止盈点
config.trade.max.profit=15.0
#设定止损点
config.trade.max.lost=-10.0
#设定交易成本(千分之.)
config.trade.tradecost=0.8
#设定单日最大可买股票数
config.trade.max.count=3
#设定股票买入最大允许涨幅
config.trade.max.allow.increase=9.0
#设定股票买入最大允许跌幅
config.trade.max.allow.decrease=-9.0
config.source.pool=sh600036
@highOpen=express[maxOpen(22,-1)]
@highClose=express[maxClose(22,-1)]
@high=max[@highOpen;@highClose]
@flag=div[@high;ohlc.close,0]
buy.@flag>value,1.10
特别说明，这里使用的最高价取得是开盘价和收盘价的最大值；
测试结果如下
数据显示，最近3年买入9次，平均持股20天，最大回撤10%，净盈利69%。相当不错。
历次买卖点如下
2016-01-29,14.75,2016-03-07,15.78,22,持股时间到期
2016-12-30,17.53,2017-02-07,18.57,22,持股时间到期
2017-06-19,20.92,2017-06-27,24.058,7,止盈
2017-12-18,28.1,2018-01-15,32.315,20,止盈
2018-02-09,30.33,2018-03-19,30.71,22,持股时间到期
2018-03-29,28.73,2018-05-03,29.3,22,持股时间到期
2018-06-27,26.68,2018-07-26,28.12,22,持股时间到期
2018-10-19,27.75,2018-11-19,28.95,22,持股时间到期
2018-12-20,26.48,,100,1,持股中,N/A
最近一次买单时20181220日，笔者此日已买入。
根据上述策略，以20日开盘价计算，10%回撤也就是23.83，即6.1%跌幅。同时根据招商银行最近形态，分析认为下周一可能还有下跌空间，但是已经不大了。
另外考虑当前上证指数2516，下跌3~6%也就是2365-2440。
目前持股 上海机场，中国平安，海螺水泥，恒瑞医药，招商银行。恒瑞医药跌的有点夸张，其他还好吧。
最近5年A股市场股票已经把能出现的情况都上演了一遍，千古跌停，牛市熊市，熔断。与美股所处高位不同，A股当前已经处于底部了，至少短期内不会再跌10%。
有句话 - 世界没你想象的那么好，世界也没你想象的那么坏。笔者把他改下，行情没你想象的那么好，也没你想象的那么差。
每次大跌，就是买入的机会，就看你敢不敢。也别想着买在最低点
特别提示：
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2.文中可能涉及的量化策略仅供参考，笔者不做任何承诺。
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