蒙特卡洛方法

一、统计实验方法（Monte carlo）

• 对建立对象进行多次实验，并据此对实验数据作统计处理、决定出被研究过程的特征，以此作为过程参数的统计估计值。
• 根据参数的散布量、能够从概率意义上确定解决问题的近似程度。
  主：蒙特卡罗方法及其方差缩减技术比较分析
  辅：
  1、Vaiance Reduction Technique - Antithetic Variates；
  2、MC方差缩减（对偶变量）

对偶变量法

注：ρ的相关定义

构造两组负相关变量

二、 协方差意义

两个随机变量X与Y之间的相互关系。

• 正相关：X 越大 Y 也越大， X 越小 Y 也越小。
  正相关

• 负相关：X 越大Y 反而越小，X 越小 Y 反而越大。
  负相关

不相关

• 不相关：既不是X 越大Y 也越大，也不是 X 越大 Y 反而越小。

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