JEX期货

JEX合约交易--溢价指数

2018-11-11  本文已影响102人  五百米

有时,永续合约的价格相对于合理标记价格有明显的溢价或者折价。这种情况下,溢价指数将用于提高或降低下一个资金费率,使其符合目前永续合约交易的水平。

溢价指数 (P) = ( Max ( 0 , 深度加权买价 - 标记价格) - Max ( 0 , 标记价格 - 深度加权卖价)) / 现货价格 + 标记价格的合理基差

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本文言论仅代表个人言论,不构成买卖推荐。

2018-08-30

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