行为评分卡模型开发
2019-01-05 本文已影响3人
Liam_ml
基本定义
根据放款人放贷后的表现行为，预测未来的逾期/违约风险概率的模型
使用场景
行为评分卡用在贷款发放之后，到期之前的时间段
使用目的
监控贷款人在贷款结束之前的逾期/违约风险
适用的信贷产品
- 还款周期长的信贷产品
- 太短的还款周期难以构造有效的特征
- 长周期的有房贷，车贷，某些现金贷
-循环授信类信贷产品
不适合用在按月还息，本金一次付清的产品
每一期风险不一样，最后一期风险远远高于之前的账单
行为评分卡的基本概念
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表现期和观察期
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观察期
搜集变量，特征的时间窗口，通常为3年
带时间切片的变量 -
表现期
搜集是否触发坏样本定义的时间窗口，通常为6个月到1年
观察点的设定
Month on Book = 观察点 - 贷款发放日
MOB不宜太短，否则无法构建出合适的行为变量，建议6个月以上
表现期的设定
不适合太短，否则失去预测的意义，概率难以预测
特征的构造
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行为评分卡的开发
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