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广东专场(8.21-23)-2018暑期Stata现场培训

2018-08-10  本文已影响587人  stata连享会

课程概况

广东专场: 第二届 Stata 用户大会现场培训
时间地点: 2018 年 8.21 日- 8.23 日,广东 - 顺德职业技术学院
授课教师: 连玉君 (中山大学)
课程链接: Stata计量与实证分析(连玉君) >>> 课程资料
课程要点: 模型设定和研究设计、面板数据模型、自抽样和蒙特卡洛模拟、精讲三篇论文

  • 课程提要:
    • 第 1 讲: 模型设定和解释 (虚拟变量、交叉项、边际效应、聚类标准误)
    • 第 2 讲: 面板数据模型 (固定效应模型、动态面板模型)
    • 第 3 讲: 自抽样 (Bootstrap) 和蒙特卡洛模拟分析 (Monte Carlo Simulation)
    • 第 4 讲: 论文-人口老龄化、机器人与经济增长 | Acemoglu and Restrepo (2017)
    • 第 5 讲: 论文-公司资本结构的动态调整行为 | Flannery and Rangan(2006)
    • 第 6 讲: 论文-单方离婚法案的政策效果:自杀、家暴与谋杀 | Stevenson and Wolfers (2006)

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缴费信息(主办单位)


课程概述

在过去十多年中,学界发生了一场激烈的争论。争论的焦点在于:如何看待计量经济学?如何看待实证分析?如何看待我们的计量经济学教学?

大家讨论的基本结果是,我们的计量经济学教学模式需要一场革命性的改变!

在传统的计量经济学教学中,我们把太多的精力放在了假设检验和统计推断上,尤其是对于某个统计量的小样本和大样本性质的证明上。诚然,对于博士生或者日后准备从事计量经济学研究的学生而言,这些内容是基本功。然而,对于多数只是把计量经济学作为实证分析工具的同学而言,研究设计和结果的解读则应该作为教学的重点。

最明显的例子于莫过于异方差问题。传统的教科书会花大量的篇幅来探讨各种各样的检验和纠正方法。然而,在实证分析中,我们无法确定异方差的具体形式,这导致教课书中提到的这些检验方法普遍缺乏可操作性。最为实用的反而 White (1980) 提出的一般性的异方差稳健性标准误,以及更为一般化的同时考虑异方差序列相关的 Newey and West (1987) 估计量。时至今日,我们则更多地使用聚类标准误。

又如,对于内生性的问题,传统的教科书会花大量的篇幅来介绍工具变量法、两阶段最小二乘法,以及更为复杂的 GMM 估计。虽然这些方法在目前的实证分析文献中仍然被广泛使用,但有过实证分析经验的同仁应该都有共识:工具变量法虽然理论完美,但现实却很骨感——想找到一个干净的工具变量,其难度不亚于证明法海从未嫉妒过许仙!

然而,若从因果推断这一目的出发,我们有更多更为简洁有效的估计方法。例如,只需借助 OLS,通过合理的研究设计,就可以使用 倍分法 (DID)断点回归 (RDD) 等方法来解决政策评价中普遍存在的自选择偏误和样本选择偏差 —— 这是导致内生性问题的主要来源。

为此,在近两年的面授班中,我都尽力抛开枯燥的公式推导,将重点放在研究设计、以及计量模型的设定和结果的解读上。由于授课内容都源自我在实证分析过程中亲身经历的实例,大家的听课效率大幅提高,听课后最大的收获在于知道该如何设定模型,如何选取变量,如何进行稳健性检验,如何处理内生性问题。这让我甚是欣慰。

本次的培训依然延续的上述风格,并更进了一步。我将三天的课程分成六个单元 (T1-T6)

第 1-3 讲重点介绍实证分析中使用最频繁的一些计量模型和分析方法,包括:虚拟变量、交叉项 (调节效应)、分组回归、固定效应模型和动态面板模型。

第 4-6 讲 精讲三篇发表在 AERJFQJE 上的论文,以便诸位在感受一流研究设计的同时,掌握常用估计方法在论文中的合理搭配和应用。简言之,本次课程的目标是帮助诸位获得独立开展规范的实证研究工作的能力。

此次培训全程采用 Stata 15.0 软件进行演示,课件中会提供大量实证分析过程中使用的代码和命令,这些范例可以直接移植到自己的论文分析中,大幅提高分析效率。

课程特色

  1. 渔非鱼。 体系完整,注重模型设定思路、研究设计和结果的解释。
  2. 电子板书。 全程电子板书,听课更专注,复习更高效;【下载连玉君-FE-板书
  3. 可重现。 提供全套课件,包括dofile、范例数据、自编程序,课程中的估计方法和代码都可以快速移植到自己的论文中。【下载A1_intro.do, A6_DID.do
  4. 注重方法的合理搭配。 基于每篇文章的重现,重点讲解如下几个论文写作中普遍面临但又非常棘手的问题:
    • 研究设计如何开展?
    • 稳健性检验包括哪些内容?主要有哪些方法和途径?
    • 内生性问题如何确认和解决?

主讲嘉宾简介

连玉君,男,副教授,博士生导师。2001年毕业于西安交通大学材料科学与工程学院,获工学学士学位;2007年毕业于西安交通大学金禾经济研究中心,获经济学博士学位。现为中山大学岭南学院金融系副教授。曾任金融系副主任。连玉君副教授主要从事公司金融和金融计量方面的研究,研究成果见诸于《China Economic Review》、《Social Indicators Research》、《经济研究》、《管理世界》、《经济学(季刊)》《世界经济》、《金融研究》、《会计研究》等期刊,已发表论文60余篇。

连玉君老师的计量经济学课程,深入浅出,妙趣横生,他已经在复旦大学,上海财经大学,中国人民大学,武汉大学等 30 多所高校开设过专题讲座和培训课程,受到了老师和学生们的一致认可和好评。

课程大纲

T1:模型设定和解释

T2:面板数据模型

T3:自抽样 (Bootstrap) 和蒙特卡洛模拟分析 (Monte Carlo Simulation)

T4:人口老龄化、机器人与经济增长 | Acemoglu and Restrepo (2017)

T5:公司资本结构的动态调整行为 | Flannery and Rangan(2006)

T6:单方离婚法案的政策效果:自杀、家暴与谋杀 | Stevenson and Wolfers (2006)


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