BitMEX挂单策略详解

2019-01-26 本文已影响5人发明者量化FMZ

BitMEX已经成为了虚拟货币杠杆交易的首选平台，但其API交易限制严格，让人十分困扰。本文主要分享在FMZ量化交易平台实盘中API使用的一些技巧，主要针对做市策略。

1.BitMEX的特点

最显著的优势是交易活跃，特别是比特币永续合约，每分钟交易额常常超过百万甚至千万美元；BitMEX挂单交易后有返佣，虽然不高，但任吸引了大批做市交易者，所以买一卖一深度极佳，常常在百万美元以上；由于买一卖一积累的深度，所以交易价格常常在最小变动单位0.5美元上下波动。
2.BitMEX API频率限制

REST API 的请求频率限于每5分钟300次。相当于1秒一次，这个限制对比其它交易平台可以说非常严格。超出限制后，会提示'Rate limit exceeded'，如果继续超出限制，IP可能被禁用一小时，在短时间内的多个禁用将导致禁用一周。对每个 API 的请求，BitMEX将返回标头数据，标头数据来查看当前的剩余的请求次数，事实上，如果API使用得当，是不会超出频率限制，一般不用检查。
3.使用websocket获取行情

BitMEX REST API 限制比较严格，官方推荐多用websocket协议，并且推送的数据类型比一般的交易所要多。具体使用要注意以下几点：
- 深度数据推送时间长了会出现误差，和真实深度对应不上，估计是深度变化太多，推送有遗漏，但一般情况下由于流动性极佳，订阅ticker或trades即可
- 订单详情推送遗漏很多，几乎不可用。
- 账户信息推送会有明显延时，最好使用REST API确认。
- 在行情波动大时，推送延时会达到几秒钟。

以下代码为使用websocket协议，实时获取行情和账户信息，主要针对做市策略编写。具体使用需要在main()函数里执行。

var ticker  = {price:0, buy:0, sell:0, time:0} //ticker信息，分别为最新价、买一价、卖一价、更新时间
//账户信息，分别有仓位，买卖价格，买卖数量，买卖状态，订单Id
var info = {position:0, buyPrice:0, sellPrice:0, buyAmount:0, sellAmount:0, buyState:0, sellState:0, buyId:0, sellId:0}
var buyListId = []//全局变量，预埋买单id列表，下文有介绍
var sellListId = []
var APIKEY = 'your api id' //这里需要填入BitMEX API ID 注意不是密钥，websocket协议验证时需要
var expires = parseInt(Date.now() / 1000) + 10
var signature = exchange.HMAC("sha256", "hex", "GET/realtime" + expires, "{{secretkey}}")//secretkey会在底层自动替换，不需要填入。
var bitmexClient = Dial("wss://www.bitmex.com/realtime", 60)
var auth = JSON.stringify({args: [APIKEY, expires, signature], op: "authKeyExpires"})//认证信息，不然无法订阅账户
bitmexClient.write(auth)
bitmexClient.write('{"op": "subscribe", "args": ["position","execution","trade:XBTUSD"]}')//订阅了仓位、订单执行和永续合约实时成交
while(true){
    if(bitmexClient.read()){
        bitmexData = JSON.parse(data)
        if('table' in bitmexData && bitmexData.table == 'trade'){
            data = bitmexData.data
            ticker.price = parseFloat(data[data.length-1].price)//最新成交价，一次会推送多条成交，取一个即可
            //可根据最新成交的trade方向得出买一卖一，不用订阅深度。
            if(data[data.length-1].side == 'Buy'){
                ticker.sell = parseFloat(data[data.length-1].price)
                ticker.buy = parseFloat(data[data.length-1].price)-0.5
            }else{
                ticker.buy = parseFloat(data[data.length-1].price)
                ticker.sell = parseFloat(data[data.length-1].price)+0.5
            }
            ticker.time =  new Date(data[data.length-1].timestamp);//更新时间，可用于判断延时
        }
    }else if(bitmexData.table == 'position'){
        var position = parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)  
        if(position != info.position){
            Log('仓位变化： ', position, info.position, '#FF0000@')//仓位变化Log，并推送到微信，去掉@不推送
            info.position = position  
        }
        info.position  = parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)  
    }
}

4.下单技巧

BitMEX官方推荐使用批量下单和修改订单来实现，由于 BitMEX 实时的审计、风险检查、保证金计算、以及委托操作，批量操作可以更快地被执行。因此，批量操作的频率被计算为正常频率的十分之一。因此我们的下单操作要全部使用批量下单和修改订单的方式，尽量减少API的使用，而查询订单状态也需要消耗API次数，可以根据仓位变化或修改订单失败辅助判断订单状态。

批量下单并没有限制订单数量（不能太多），实际上一个订单也能使用批量下单接口。由于修改订单的操作，我们可以在价格偏离很大的地方预下一些订单，它们不会成交，但我们需要下单时，只需要修改已下订单的价格和数量即可。修改订单会出现失败，这也可以作为订单成交的信号。

以下为具体的实现代码：

  //撤销所有订单，并重置全局变量
function cancelAll(){
    exchange.IO("api","DELETE","/api/v1/order/all","symbol=XBTUSD")//调用IO扩展撤销
    info = {position:0, buyPrice:0, sellPrice:0, buyAmount:0, sellAmount:0, buyState:0, sellState:0, buyId:0, sellId:0}
    buyListId = []
    sellListId = []
}
//下备选订单
function waitOrders(){
    var orders = []
    if(buyListId.length<4){
        //检查数量不足时再下一批
        for(var i=0;i<7;i++){
            //由于BitMEX限制，价格不能偏离过多，订单量不能太小,execInst参数保证只能做市成交
            orders.push({symbol:'XBTUSD', side:'Buy', orderQty:100, price:ticker.buy-400+i, execInst:'ParticipateDoNotInitiate'})
        }
    }
    if(sellListId.length<4){
        for(var i=0;i<7;i++){
            orders.push({symbol:'XBTUSD', side:'Sell', orderQty:100, price:ticker.buy+400+i, execInst:'ParticipateDoNotInitiate'})
        }
    }
    if(orders.length>0){
        var param = "orders=" + JSON.stringify(orders);
        var ids = exchange.IO("api", "POST", "/api/v1/order/bulk", param);//批量订单在这里提交
        for(var i=0;i<ids.length;i++){
            if(ids.side == 'Buy'){
                buyListId.push(ids.orderID)
            }else{
                sellListId.push(ids.orderID)
            }
        }
    }
}
//修改订单函数
function amendOrders(order, direction, price, amount, id){
    var param = "orders=" + JSON.stringify(order);
    var ret = exchange.IO("api", "PUT", "/api/v1/order/bulk", param);//每次修改一个订单
    //修改出现错误
    if(!ret){
        var err = GetLastError()
        //overloaded未修改策成功，需要把订单id回收
        if(err.includes('The system is currently overloaded')){
            if(id){
                if(direction == 'buy'){
                    buyListId.push(id)
                }else{
                    sellListId.push(id)
                }
            }
            Sleep(1000)
            return
        }
        //非法订单状态，说明待修改的订单已完全成交
        else if(err.includes('Invalid ordStatus')){
            Log(order, direction)
            if(direction == 'buy'){
                info.buyId = 0
                info.buyState = 0
                info.buyAmount = 0
                info.buyPrice = 0
            }else{
                info.sellId = 0
                info.sellState = 0
                info.sellAmount = 0
                info.sellPrice = 0
            }
            //由于推送不及时，在这里用rest协议更新一下仓位
            pos = _C(exchange.GetPosition)
            if(pos.length>0){
                info.position = pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
            }else{
                info.position = 0
            }
        }
        //出现未知错误无法修改，撤销所有订单，重置一次
        else if(err.includes('Invalid orderID')){
            cancelAll()
            Log('Invalid orderID,重置一次')
        }
        //超过频率限制，休眠一下可继续尝试
        else if(err.includes('Rate limit exceeded')){
            Sleep(2000)
            return
        }
        //账户被禁，撤销所有订单，休眠较长时间等待恢复
        else if(err.includes('403 Forbidden')){
            cancelAll()
            Log('403,重置一次')
            Sleep(5*60*1000)
        }
    }else{
        //修改订单成功
        if(direction == 'buy'){
            info.buyState = 1
            info.buyPrice = price
            info.buyAmount = amount
        }else{
            info.sellState = 1
            info.sellPrice = price
            info.sellAmount = amount
        }
    }
}
//0.5价格变化
function fixSize(num){
    if(num>=_N(num,0)+0.75){
        num = _N(num,0)+1
    }else if(num>=_N(num,0)+0.5){
        num=_N(num,0)+0.5
    }else{
        num=_N(num,0)
    }
    return num
}
//交易函数
function trade(){
    waitOrders()//检查是否需要下备选单
    var buyPrice = fixSize(ticker.buy-5) //仅作演示用，具体的交易要自己写
    var sellPrice = fixSize(ticker.sell+5)
    var buyAmount =  500
    var sellAmount = 500
    //没有订单时，从备选订单修改
    if(info.buyState == 0  && buyListId.length > 0){
        info.buyId = buyListId.shift()
        amendOrders([{orderID:info.buyId, price:buyPrice, orderQty:buyAmount}],'buy', group, buyPrice, buyAmount, info.buyId)
    }
    if(info.sellState == 0 && sellListId.length > 0){
        info.sellId = sellListId.shift()
        amendOrders([{orderID: info.sellId, price:sellPrice, orderQty:sellAmount}],'sell', group, sellPrice, sellAmount, info.sellId )
    }
    //已有订单需要更改价格
    if(buyPrice !=  info.buyPrice && info.buyState == 1){
        amendOrders([{orderID:info.buyId, price:buyPrice, orderQty:buyAmount}],'buy', group, buyPrice, buyAmount)
    }
    if(sellPrice != info.sellPrice && info.sellState == 1){
        amendOrders([{orderID:info.sellId, price:sellPrice, orderQty:sellAmount}],'sell', group, sellPrice, sellAmount)
    }
}

5.其它

BitMEX的服务器在爱尔兰都柏林亚马逊机房，购买此处服务器运行策略ping低于1ms，但推送任有延时，也无法解决overload问题。另外登陆账户时代理不可位于美国等地，时间长了会直接封帐号。

本文代码从我个人策略修改而来，不保证完全正确，供参考。具体使用要把行情代码放在main函数里执行，交易相关的代码放在main函数之前，trade()函数放在推送行情里就可以了。

转载自： https://quant.la/Article/View/2029/BitMEX挂单策略详解.html
作者：小草

BitMEX挂单策略详解

1.BitMEX的特点

2.BitMEX API频率限制

3.使用websocket获取行情

4.下单技巧

5.其它

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