7月24日股票期权投资日志

2020-07-26  本文已影响0人  飞天大佬猫

本周操作:

本周一大涨后,周五大跌,全周波动巨大,但指数变化不大。由于IV较高,周中增加了做空IV头寸,周五大跌后被动提高了正delta。

1.卖虚购同时用50etf现货对冲调整delta中性,本周仍然未缩减头寸规模。

2.8月比例认沽在上涨时卖沽对冲了delta,后下跌未做对冲,主要由于如果50etf保持在当前价格,到期可得到最大收益。但周五下跌较大,造成正delta值较大。

3.周四IV继续上涨,新开9月认购比例价差组合做空IV,在周五大跌IV大涨时增加了头寸,目前保持delta中性。

4.周一大涨时卖出2张4月300etf5000购空头对冲裸买,形成反比例价差。

5.周四在8月300指数4200沽12元时卖出平仓,同时开仓4500沽空头,遭遇周五大跌。但本身执行策略没问题。

下周操作:

1.买虚值购组合平仓100元以下购,集中向3500和3600移仓,保持delta中性,仍然在IV降至25和20的时或总时间价值小于2000时再逐步平仓。

2.8月比例认沽组合目前再跌比较危险,考虑在反弹时,买沽将整体delta降至5以下,该组合delta决不能超过8。(50etf跌过3.17时,开始不断买沽对冲。)

3.9月比例价差调整delta中性,在IV降至25和20的时考虑逐步平仓。

4.8月反比例周一卖出4600购3张,做成蝶式多头。不再看大涨,加空IV,降低整体delta。

5.周一如反弹卖出8月4900购10张,与12月4600购形成对角价差。短期不再看大涨,加空IV,降低整体delta。

6.300指数期权不动。

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