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EOS期货低风险套利

2018-06-03  本文已影响108人  湾区闲人

EOS六月主网上线,万众瞩目,而每次EOS大涨的时候,在EOS期货上都会有一个比较好的低风险套利机会。

001 期货简介

期货是一类标准化可交易合约,期货与现货的一个最大区别就是期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱。因为这个特点,使得客户可以穿越牛熊,择时赚钱。

当然,期货最重要也是最有吸引力的还是保证金制度,也就是所谓的杠杆,以小博大。只需要付出一小部分的资金,就可以撬动十倍甚至几十倍的资金(例如20倍杠杆,1万资金可以放大到20万),做对了就是发家致富的神器,做错了就是财富收割机。

002 套利空间

因为期货市场是一个流动性很强的市场,而且价格是由市场上无数的参与者交易出来的,很容易受到情绪影响,这个时候期货的价格和现货的价格就会出现较大的偏差,专业术语称之为基差,期货价格高于现货价格称为升水,期货价格低于现货价格称为贴水。

套利空间就出现在了升贴水之间,主流做法是期现套利。如果期货价格远远高于现货价格,那就应该买入现货做空期货,称为吃升水;如果期货价格远远低于现货价格,那就应该买入期货做空现货,称为吃贴水。现实操作中,大部分是做第一种,也就是做空期货。因为大部分人手中没有现货,无法抛售做空现货。

原理很简单,理解起来也没有困难,接下来就是实操了!

风险提示:期货交易风险极大,不建议参与!

003 数字货币期货交易所

如果要评选业内最出名的期货交易所,那当然是OKEX!不管是交易的品种,还是交易量,都是走在最前列的,当然,还有客户爆仓闹事的新闻也是业内前列的!

OKEX上的期货品种有八个,分别是BTC,ETH,LTC,ETC,EOS,BCH,XRP,BTG。同时时间还分当周,次周,季度三个合约,所以OKEX上面每时每刻都会有24个合约品种在交易。

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因为EOS是市场上的明星品种,经常出现期现套利空间,所以我们就选择EOS来套利。

004 套利

因为EOS六月主网上线,所以在6月2号市场涨了一波,这个时候发现EOS季度0629合约的价格波动很大,出现了极大的升水!

例如在6月3号早上的4点34分,当时合约价格113.71,现货价格102.62,价差达到11.09,套利空间有10.8%左右。

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这个时候的操作步骤如下:

1.在币币交易中买入EOS现货(例如100个)

2.将EOS现货转入合约交易账户

3.选择全仓,20倍杠杆

4.开空178张合约(做空100个EOS),完全对冲

5.持有到期交割结算或者等价差减小的时候主动平仓

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在现货市场以102.62的价格买入EOS,就锁定了做多价格;在期货市场以113.71开空合约,就锁定了做空的价格。合约到月底到期交割的时候,期货合约价格必然会和现货价格差不多。

应该是20倍杠杆保证金模式,100个EOS可以开空3560张左右的期货合约,我们只开空178张风险很小(相当于5个EOS的保证金)。

在OKEX不出现乌龙指的情况下,这条很重要!不出现乌龙指的情况,持有到期的话,扣掉各类成本,大概会有8%左右的收益。

005 跨期套利可行吗

讲了期现套利,还有一种是跨期套利,因为有三个不同时间上的期货合约,所以理论上也存在套利的空间。

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理论上,可以做多EOS0608合约,做空EOS0629合约。但是观察两个合约的价格,发现价差相差并不大,获利空间并不大,操作的意义不大。

当然还有一个重要的因素,因为是跨期套利,操作的都是期货,如果遇上OKEX的乌龙指,极端情况下是会出现多空双杀的,多空两个合约最后都爆仓了!

006 总结

期现套利的空间,还是经常会有的,耐心等待就好了,当然最好的是调用OKEX的API,实现量化交易,日夜监控。

在这里再次提醒,在OKEX上做期货交易最大的风险是乌龙指风险!

期货市场风险巨大,不建议参与!

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