时间序列|平稳性

在时间序列分析中，首先遇到的问题就是关于数据的平稳性问题。

定义

定义

关于随机过程，可见 时间序列|AR、MA、ARMA、ARIMA

一、若干概念

（一）白噪声

白噪声

（二）随机游走

随机游走

（三）差分处理

差分处理

二、平稳性判断

（一）图示法

给出一个随机时间序列，首先可通过该序列的时间路径图来粗略地判断它是否是平稳的。

• 一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕其均值不断波动的过程

• 非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值（如持续上升或持续下降）

  
  图示法

（二）ACF法

ACF1 ACF2
ACF3
ACF4

例子

case1
** 序列Random1一纯随机序列**
case2

** 序列Random2一随机游走过程**

case3
case4

（三）单位根法

1.DF检验

DF1 DF2 DF3 DF4 DF5

2.ADF检验

ADF1
ADF2
ADF3
ADF4
ADF5
示例
1
2
3

参考资料