【归因分析】一键分析收益来源，多角度刻画策略风格

TA说：如果聚宽能帮我分析收益来源，就好了。

于是就有了：归因分析

归因分析是使用数据可视化方法， 对策略的风险收益水平、超额收益及来源进行分析的功能。

使用步骤：

运行回测>>归因分析>>自动生成以下归因分析结果。

净值分析

▼收益概览

通过17个风险收益指标， 对策略整体的风险、收益表现进行刻画。

▼收益分析

基于策略的收益情况， 提供可视化的累积收益。可视化部分包括普通和对数轴两种模式下的逐年年化收益统计、月度收益热力图、以及月度收益分布图的展示。

▼风险指标

可视化展示评估期内策略的滚动 beta、sharpe 等指标以及几处最大回撤区间。支持展示策略组合的历史 beta 表现， sharpe 表现， 定位前5大回撤区间。

▼持仓分析

对前10大持仓的股票及时间区间、 日交易量、日换手率的数据进行可视化展示和分析。可视化展示前10大持仓股的市值权重变化、日内的交易量以及换手率。

Brinson分析

绩效归因分析是将投资组合的超额收益量化为投资决策过程中的主动决定的技术。我们使用 Brinson 的模型去分解超额收益， 将其量化为主动配置、标的选择和交互效应三部分， 可以评估策略相对基准在主动配置和个股选择方面的优劣。『即将上线』

因子分析

使用类似fama-french的模型以及因子构建手段。展示策略收益对SMB、HML、RMW、CMA几个因子的beta。

因为大家的支持，才有了今天越来越好的聚宽～♥比心♥～