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2019-03-11 本文已影响0人
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全球首个从期权中提取出的比特币VIX指数，采用与CBOE的VIX指数相同的编制方法。
综合反映区块链市场行情的指数，该指数采取了分类取样分层加权的编制方法。
Implied Hurst Exponent and Fractional Implied Volatility: A Variance Term Structure Model
Hurst指数等价于分形维数，可以用于衡量时间序列的粗糙程度。这篇论文首次提出了从期权价格中提取隐含Hurst指数的两种方法：一种基于分数布莱克舒尔茨模型，一种为无模型方法(model-free)。论文于2014年国际金融学会议CICF上发表。
