趋势型量化策略研发
2019-03-31 本文已影响0人
极客与宽客
不同的策略
趋势跟踪型策略：强者恒强，跟踪股票趋势，买入。
高抛低吸策略：针对震荡型行情，压力位会回调，支撑位会反弹。
横盘突破策略：在一段时间的横盘震荡，突然超过横盘区间，在横盘点买入。
一个典型的交易系统组成要素
市场：买卖什么?
头寸规模：买卖多少？
入市：什么时候买进？
止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？
退出：什么时候退出一个盈利的头寸？
战术：怎么买卖？
海龟交易法
市面上很多策略，流派。但是他们都来自于各种经典的策略。通过对经典的交易法则的学习，了解历史上特别成功的系统都是什么，对建立自己的策略很有帮助。
市场：海归交易法是一种趋势型策略，主要挑有高流动性的市场，流动性如果不好的话，执行交易策略的时候会有很多偏差。股票，外汇，期货等都是高流动性交易市场。最值得我们学习的,是资金管理尤其是分批建仓及动态止损的部分。
头寸规模
波动性N（特别强调）：N=(19*PDN+TR)/20 （目前的N会用ATR-average true range)
PDN = 前一天N值
TR（true range) = 当日真实波动幅度 = max(h-l,|h-pdc|,|pdc-l|)
h = 当日最高价 l=当日最低价 pdc=前一日收盘价
头寸规模单位 = 账户的1%/(N*每一最小交易单位)
风险与头寸的限制
入市策略
系统1 以20日突破为基础的短期系统
如果上一次突破时一次营利性突破，那么当前的入市信号将被忽略。
55日突破点保障性信号
系统2 以55日突破为基础的长期系统
加仓
在突破点建立1个单位的头寸
按N/2的价格间隔逐步扩大头寸
• 以上一份订单的实际成交价为基准
直到头寸达到规模上限
止损
海龟止损标准
任何一笔交易的风险程度不超过账户的2%
• 价格变动的上限就是2N
• 对于加仓情况，止损点上浮
退出
系统1 10日反向突破退出
系统2 20日反向突破退出
