新上线比赛，赶快上车~

2020-11-24 本文已影响0人致Great

kaggle：证券市场交易预测

Jane Street Market Prediction
Test your model against future real market data

Jane Street Market Prediction

“低买高卖。”听起来很简单……。
实际上，以利润为导向的交易一直是一个难以解决的问题，在当今瞬息万变的复杂金融市场中，这一点尤为重要。电子交易可在一秒钟之内完成数千笔交易，从而带来几乎无限的机会来潜在地实时发现和利用价格差异，以取得高回报。

在比赛的前三个月中，建立自己的量化易模型，以使用来自主要全球证券交易所的市场数据来最大化回报。接下来，针对未来的市场回报测试模型的泛化能力，并在排行榜上获得分数。

1st Place - $40,000 2nd Place -$ 20,000
3rd Place - $10,000 4th - 9th Place -$ 5,000

基于买方意向的货物撮合交易

期货市场上的货物卖方和货物的买方期望通过期货市场进行货物买卖，达到买卖双方钱货交换的目的（买方从卖方获取货物并向卖方支付对应货款）。

卖方客户已公布需要卖出的货物具体信息，如表格1所示。

表格 1 卖方已公布货物信息

买方客户群体确定，买方客户根据自身需求，并根据卖方客户已公布的货物信息，申报所需购买货物的意向（如表格2所示），当然客户也可不申报意向（购买货物种类、数量确定，只是不指定希望购买货物的属性），由系统进行分配。
表格 2 买方客户购买货物意向

表格 2 买方客户购买货物意向

任务：通过系统按照买方意向将卖方客户所公布的货物分配给买方客户，要求买方客户的满意率最高，其中买方客户在获取按其意向要求货物的同时，拿到的货物尽量在一个仓库中，则其满意率最高。总体满意率按客户购买货物数量加权计算。

约束条件：具体分配时，优先考虑客户的第一意向，当存在客户的第一意向未满足或者部分未满足时，再考虑客户的第二意向，依次类推。
第一意向在同意向维度、同意向值的情况下，优先为“平均持仓时间”（在买方客户购买意向数据中给出）长的买方客户分配货物。
在按照前述条件下分配货物时，优先分配入库时间长的货物。

出题单位：郑州易盛信息技术有限公司

初赛阶段：

2020/11/23（20:00:00 ）-2020/12/20（24:00:00 ）大赛持续报名；
2020/11/23(24:00:00)，发布赛题，官网报名，发布初赛数据；
2020/11/30（24:00:00）,发放评测。
2020/11/23(24:00:00)-2020/12/20（24:00:00），大赛初赛阶段，每日可提交3次，此阶段内可登录大赛官网报名或组队；11月30日可在线提交评测结果参与排名，评测上线后实时出分。
2020/12/20-待定，晋级资格审核，本赛道经审核后最多前5支团队晋级决赛。

决赛阶段：

一等奖本赛题1支团队每支队伍2万元
二等奖本赛题2支团队每支队伍1万元
三等奖本赛题2支团队每支队伍5千元