从进化论的思想说量化交易

直到目前为止，对于量化交易的界定，仍然存在着比较大的分歧。因此，为量化交易策略给出定义，却也是一件会导致争议的事情。

为了尽量减小一个明确定义受到质疑的可能性，出于一个技术人员的偏执，于是对策略的研发过程进行了着重强调，因此有了如下的定义：

量化交易策略，就是采用数量化手段构建而成并进行决策的交易策略。

首先，在构建交易策略的过程中，数量化的手段应该占主要成分。这里的数量化手段，包括对整个交易流程和交易目标的数量刻画、对量化目标的最优化、对策略结果的数量化评价等方式方法。但是在这一部分 中仍然允许有定性的、或者人为主观的成分存在，毕竟策略的研发是一个人为操作的过程。其次，交易策略在构造完毕、用来进行交易决策时，必须具有明确的数量化规则，完全不存在主观判断的成分。这一特性也保证了整个策略能够在完全量化的设置下进行回测，是前一个特征的必要条件。

达尔文在 1859 年出版的《物种起源》一书中系统性地阐述了他的进化论思想， 认为生物是进化的，而自然选择是生物进化的动力。如果一个有利的变异更能适应当 前的环境，那么变异的个体就更容易生存下来并繁衍后代，保存自身的性状，从而不 断的进化。

我一直都很倾向于将这种理论类比到某种技术发展或者社会实践上，一样事物的产生并兴起，往往是因为它更好的适应了环境。好像量化交易策略一样，因为学术理论的不断产生、交易环境的不断更新、计算机技术的不断进步而持续发展。而由于量化交易策略在这种大环境下表现出了种种优点，以及对比其他交易策略的一些 优势，从而呈现出了欣欣向荣之势。

同时，由于量化交易策略在构建过程中采用的是数量化的方法，需要一定数量的数据样本进行研究，而相应的数据都是随着时间逐渐产生的，因此当量化交易策略的构造形式没有本质上的改变时，从数据中抽取的数量化特征也只会随着时间逐渐变化，

策略所形成的交易也只能缓慢的变化。当市场情形发生重大转变时，这种缓慢变化的特性会导致量化交易策略无法适应转折期的市场，在短时间内造成较大的损失。相比较而言，一部分定性的交易策略由于主要基于逻辑上的思路来进行交易，因此当市场 情形发生改变时，能够基于主观逻辑迅速进行本质上的策略调整。转向缓慢这一特点 也是量化交易策略一个较难改善的缺陷。

在整个量化交易策略的研发流程当中，买和卖是最为基本的量化交易策略组成部分，而这个部分的设定主要与收益情况相关。这里所说的相关，具体分为两种不同的情形，一种是总体的关联性，即基于买点、卖点的选择，买卖策略应该得到一个正的整体收益。

另一种则来自于对交易资产未来收益的判断、或者说预测，即判断交易资 产的未来收益为正时，就买入资产；判断交易资产的未来收益为负时，则卖出或卖空资产。

实际操作中，这两种关联关系的情况可能更为复杂一些，有的时候，买和卖的具体操作也可能受到风险方面设置的影响，对量化交易策略风险的控制可能会影响到量化交易策略中的买卖设置，但是在更普遍的情况下，风险这一因素主要影响的是交易仓位的设置。当然，前提条件还是需 要买卖策略的总体收益为正，在这样的条件下再结合仓位的设置，才能够在合适的风险水平下取得达到要求的收益。

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