【137】黑天鹅

——灰天鹅是可以模型化的极端事件，而黑天鹅则是未知的未知。

“黑天鹅”这个词，通常用来表示概率极低，但是一旦发生会产生巨大影响的事情。

在发现澳大利亚的黑天鹅之前，17世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的。但随着第一只黑天鹅的出现，这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅寓意着不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，但一旦出现，会对现在的情况产生巨大的影响。

2016年出现了几件全球性的黑天鹅事件，例如，英国退出欧盟，特朗普赢得美国大选、意大利修宪失败。在我们这个时代，黑天鹅似乎变得越来越频繁；或者说，以前的黑天鹅事件也是相当频繁，只不过而今通讯手段的发达使得黑天鹅事件更容易地为人所知罢了。

作者塔勒布的职业生涯主要是在金融交易方面，不过他似乎对当代经济学的研究方法嗤之以鼻。他认为经济学正在逐渐变成一个数学之下的二流学科，它过分地依赖数学，将难以预测甚至于不可预测的经济活动，通过钟形曲线模型化，穿着西装打着领带的专家们通过这些数学模型来对未来进行预测。在塔勒布看来是愚蠢可笑的。他似乎非常看不起依靠近乎完美的数学模型获得诺贝尔经济学奖的经济学家，其中包括大名鼎鼎的马科维茨和夏普。

塔勒夫提出了两个概念，平均斯坦（Mediocristan）和极端斯坦（Extremistan）。这两个单词是作者自己构造的名词。简而言之，平均斯坦指的是，特定事件的单独影响很小，只有群体影响才大；而极端斯坦指的是，个体能够对整体产生不成比例的影响，极端斯坦能够制造黑天鹅现象，少数黑天鹅事件已经对历史产生巨大影响（谁知道英国脱欧、特朗普当选、意大利修宪失败会不会对历史进程产生重大影响呢？）。

平均斯坦和极端斯坦的例子实际上在现实生活中很容易找出来。任意从人群中挑选1000人，计算他们的平均身高，某些人或许很高或者很矮，但是他们的身高几乎对平均身高没有太大影响。而随机计算这1000人的平均收入，很可能其中少数几个人对整体产生了极大的影响。

在工作分类中，极端斯坦和平均斯坦的差异体现得非常清楚。一个再优秀的司机，其收入不太可能容易超过那些不优秀的同行的100倍。而一个一流的歌手，其收入可能是三流的歌手的1万倍。

极端斯坦反映的是一种马太效应，即，强者更强，弱者更弱。极端斯坦现象在我们的生活中大量存在，很多时候我们认为的生活的不公也是源于此。

在极端斯坦中，意外事件可能产生非常大的影响。这些意外事件可能导致黑天鹅的出现，有些是正面的，有些是负面的。而让我们感到无能为力甚至于愤怒的是，这些意外事件可能完全是被运气这种我们无法度量无法建模预测的东西左右的。

生物本能中可能存在对未知的恐惧，所以我们想尽一切办法让事情变得可以度量，从而可以计算，对于一个可以计算的模型，数学可以帮助我们进行预测。这具有重大意义，使得我们对未来不再那么恐惧。由于我们无法度量或者预测运气，所以我们尽量避免考虑这类不在我们掌握之中却对事情发展至关重要的因素。古代先哲很早意识到了这种力量，叫它运气也好，叫它天命也好，总之我们对它实在无能为力，所以有句话叫，“尽人事，安天命。”

如果你敢于直面这种对于不可预测的恐惧的话，你可能会意识到，在某些事件中，过去1000天的历史不会告诉你第1001天的任何信息，在这种事件中，基于数学模型的预测几乎是毫无办法的。这种方法实际上让人感觉不那么好，它可能会让你变成一个怀疑主义者。

我们习惯于注意精确而具体的事件，并利用它们对过去进行解释。我注意到这样子一个有趣的现象。在美国总统大选之前，在我所认识的人群中，很少有人满怀信心地给出某个人一定会当选的判断。但是在大选结果出来之后，不少人胸有成竹地表示，在大选之前，他就已经判断出，特朗普的胜算更大了，并给出了诸多强有力的事实证据来证明特朗普当选的合理性。事实上，我相信，当希拉里当选时，人们一样可以给出诸多强有力的事实来证明希拉里当选的合理性。

人们可以从马云身上找出诸多证据来证明他能够取得现下的成功的原因，诸如有远见、有领导力等等。但是和他一样具备这些特质的人，可能还只是某个不知名院校的英语老师。“马云”的出现可能是一个必然，但是马云这个具体的人成为“马云”，可能只是一个偶然事件。

是的，在很多事情上，人们需要的只是一个解释，只要这个解释看起来合情合理就足够了，这种合情合理让大家可以获得心理上的安慰，“哦，事情其实还是在我们的预料之中的。”

在极端斯坦中，没人是安全的。反过来也一样，也没人受到完全失败的威胁。实际上，活着就有希望。你永远也不知道一个庞然大物是否会在明天轰然倒塌，也永远不知道一个小人物是否会在后天突然迅速崛起。

最后，作者给出了他对待黑天鹅事件的态度。“当我能够受到正面黑天鹅事件影响时，我会非常冒险，这时失败只有很小的影响；当我有可能受到负面黑天鹅事件的袭击时，我会非常保守。”

这种策略实际上非常好理解。你可能收到一份邀请，你需要去参加一个你确信是平淡无奇的聚会，但是有极低的可能，你会在这个聚会上遇到一个可能会成为你终生挚友的人。你需要付出的代价并不大，只是一个下午的时间。那么按照塔勒布的建议，你应当表现得冒险一些，去参加这个聚会。当然，这并不意味着人人都应该去买彩票。因为彩票中奖和赌博实际上是一种灰天鹅事件，它们是可以模型化的极端事件，而黑天鹅事件的概率是无法精确预知（至少目前的人类无法精确预知）。不过在这两类事件中，运气都扮演了重要角色。

另一方面，你可能遇到了一个巨大的牛市，你周围几乎所有的朋友都劝你不要错过这个机会，但是有极低的可能，整个股市会在近期出现崩盘，这意味着如果你把全部的财产投入其中之后，你可能会倾家荡产。那么按照塔勒布的建议，此时你应当保守一些，最好先考虑最糟的情况再做决断。

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于上海交通大学

2017年04月22日