策略优化和劣化

盘前美股三大指数微涨，结合上证指数，分析今天a股行情上涨可能较大。这是大的方向。持股上德力股份走出了早晨之星的形态，配合当前点位，开盘笔者打算再度加持德力股份。开盘下单5.13 没买入就撤单了。

盘后看猜对了大盘上涨，没猜对德力下跌。今天上涨以蓝筹为主。跌的主要是创投相关的，另外还有德力这种绩差股。明天再看吧

此文谈下炒股策略优化和劣化的问题。

如果不考虑仔细思考，是不是感觉是废话？策略指征有成功率，平均单笔盈亏，净收益，交易次数和最大回撤。很明显前几个越高越好，回撤越低越好。问题是这五个指征并不是独立变量。如果成功率高了，说明操作保守，单笔盈亏就低了。可以想下，如果尾盘买入股票，第二天只要赚一个点就抛出。这个都不需要做测试，成功率超高。然而如果遇上大跌，可能一次亏损会把10次盈利一波带走。这种策略就是典型的高成功率，无法盈利的典型。与之相反，如果降低点成功率祈求，可以把单笔盈亏提上去，同时把最大回撤做下来。但是这样会产生一个后果，就是交易次数瞬减，可能一年交易不了多少次。这就涉及一个策略优劣化的问题。

下图是笔者当前使用的一个量化策略

从数据看，各方面都比较均衡。无论是单笔盈亏，成功率，最大回撤都比较满意。在这个基础上，修改几个参数，跑出来的结果如下

可最大回撤高达22%，意味着十万资本最大会亏2.2万。同时成功率降低到了62%，有点偏低。

那么应该用优化后的策略还是用劣化后的。从结论看使用后者比较好。前提是涨之前先要抗住20%的亏损，连续2-4笔的失败交易。后者考验的是人性。

有人可能会说使用凯里公式啊。嗯？来看下吧。

假如成功率62%，盈亏比3/1则单次应该下注48%。如果按照这个操作明显有问题。主要是炒股基本上不会一把清零。全仓入，即是亏损30%也还会剩70%本金。如果是加杠杆操作则必须可以考虑使用凯里公式。

具体操作中优化和劣化都没错，选哪个需要根据个人情况，性格做判断。

上周二晚上公布的中证医药今天尾盘为卖点，本次预测失败(5日买卖点分别为8922.75,8767.45)。明天指数模型无选股。明天有个AH配对股票可以入，港股复星医药。笔者最快周末才能入金~。希望接下来二天hk02196多跌点。

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