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时间序列 1 时间序列的预处理

2021-04-20 本文已影响0人 DeepNLPLearner

1 概率分布意义

对于时间序列{ ${ X_t, t \in T }$ },它的概率分布如下定义：
任取正整数m，任取 $t_1,t_2...t_m \in T$ , 则m维随机向量 $(X_{t_1} ,X_{t_2} ,..., X_{t_m} )$ 的联合概率分布定义为：
$F_{{t_1} ,{t_2} ,..., {t_m} }(x_1, x_2, ..., x_m) = P(X_{t_1}<x_1,X_{t_2}<x_2,...,X_{t_m}<x_m)$
由这些有限维分布函数构成的全体
${F_{{t_1} ,{t_2} ,..., {t_m} }(x_1, x_2, ..., x_m) ， \forall t_1,t_2...t_m \in T}$
就称为时间序列{ ${ X_t, t \in T }$ }的概率分布族

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