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有趣的想法:使用比特币进行量化投资或者对冲套利的小想法

2018-05-24  本文已影响28人  懒区块

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今天突然间有一个想法,就是关于数字资产的,今天懒区块想来和大家聊一聊这一个小想法。一个关于量化投资和对冲套利的想法,标题说是一个有趣的想法,其实也不一定。在基金和股票中,量化投资是一个非常新的词,量化投资,利用庞大的历史数据,对其进行神经网络训练或者机器学习,来预测未来短期内(高频数据的短期时间间隔非常短)的价格,当然这个说起来很简单,实际却很复杂,在下文中我们简单聊一聊。还有另外一个对冲套利的想法,主要是因为目前交易所太多了,同个数字资产在不同的交易所的价格存在着少许的差异(看信息部队称的程度),可以利用这个差价来进行空手套白狼。

量化投资

懒区块是统计学和数据挖掘专业出身的,我们先来聊一下关于比特币的量化投资方案,对于比特币这种基于区块链技术的数字货币,我们能很容易地从各大交易网站上采集到其交易的数据,如:交易时间、交易价格、交易量等等各种杂七杂八的信息。在前面我们说过量化投资就是基于历史数据对未来进行预测,那么有这些数据可以预测了么。可以,当然可以,不过准确率嘛?你懂的,有多少身家都不够亏。像比特币这种币种受到外界的因素影响太多了,譬如:政策、消费水平、舆论、区块链网络BUG等超级多因素影响。要想实现精准的量化投资预测我感觉太难。这个策略我们就暂时放弃,我们来聊一聊一个可以实现对冲套利的想法(就是空手套白狼)。

比特币

前面聊了量化投资,看起来以懒区块的能力很难来完美实现。在后续中,我们会来通过其他因素来对数字资产的价格进行预测,例如通过币圈论坛的评论,文章和舆论的风向来对数字货币进行涨跌预测,这篇文章应该在几天后会放出来,同时开放源码。

先来说说什么是数字货币的对冲套利。我们都知道有很多交易所,如火币、币安、OKEX等等数百个交易所实在是太多了,当然币种也有成百上千个,小编观察了下交易所里的大部分币种的价格是存在微量差异的,信息的不对称就给我们空手套白狼一个机会(仅仅只是机会而已)。我们可以拿最近很火爆的EOS来看下,在不同交易所的价格:

EOS在不同交易所的价格

从上图中我们可以看到,在不同的交易所内,EOS的价格存在着较大的差异,差异甚至有2~3元之多,要知道现在EOS的价格也才74元左右。这个时候就可以开始我们的对冲套利了,主要的原理是:在A平台低价买入EOS,在B平台高价卖出,快速赚取差价。这里有一个前提,就是在A平台已经事先存入了一部分CNY,B平台存入等量的值,来写一个程序,如果出现了套利的机会,程序就会在小于1秒内,在A平台和B平台同时操作。这个时候差价就被我们赚取了。好吧,看起来不是很复杂,大概思路就是这样,懒区块会在未来几天内来实现这个程序(使用NodeJS),并且进行套利直播。有兴趣的小伙伴可以点击关注哦。

EOS

好吧,今天就简单聊下这个突然的想法。后续几天内,我们会来实现这个程序,并且来实现对EOS的套利,看下是否能实现。现在的政策风向还没有对数字资产进行监管,懒区块预测数据资产会在不就的将来就进行监管,将数字货币采用股票等证券管理办法纳入监管的想法,因为是新兴市场,其中一条就是防止机构套利!蹭着政策未来,我们来简单试下吧。

今天的解析就到这里了。相信区块链的未来可以更加美好。因为小编能力有限,上述文章存在错误的,欢迎小伙伴在评论区指出,优秀的评论还可以获得懒区块赠送的小礼物。

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