可视化模块搭建交易策略--进阶
学习可视化模块搭建交易策略--了初识篇，对于可视化模块搭建、拼接有了一个概念上的理解，
接下来学习使用其它的模块就很容易了。
可以组合出来一些更加复杂的功能。
交易类别模块
在之前的学习和测试中，我们已经接触过几种 「交易类别」的模块。
例如：
「交易所获取行情」 模块
「交易所获取K线」 模块
...
这些已经使用过的就不赘述了。
1、获取交易所个数
在编写策略使用机器人交易时，可以添加不止一个交易所对象，例如对冲的策略。
或者需要遍历（遍历意思就是逐个访问一遍）交易所对象，访问行情时。
这个时候就需要用到获取交易所个数的模块了。
我们可以先用简单的结构打印一下当前配置的交易所个数：
其实就犹如调用了这样的JavaScript策略代码：
functionmain() {
Log(exchanges.length)
}
我们看下这个组合模块运行的结果：
可以看到我们添加了3个交易所对象，代表三个不同的交易所账户，回测日志输出结果为3。
2、获取交易所名称
当添加三个交易所对象的时候，下拉框会显示出三个可选项。
提前学习一个循环模块，在循环类型中。
再提前学习一个条件判断模块：
判断条件可以写:
我们使用循环模块遍历添加的交易所名称
用条件判断模块来判断当前的循环计数，是否对应要打印的交易所名称。
回测运行结果：
如同JavaScript 策略代码：
functionmain() {
for(vari=1;i<=exchanges.length;i++) {
if(i==1) {
Log(exchanges[0].GetName())
} elseif (i==2) {
Log(exchanges[1].GetName())
}else{
Log(exchanges[2].GetName())
}
}
}
3、获取交易所当前交易对
一个简单的例子获取当前设置的第一个交易所对象的交易对，并赋值给 text 变量（提前在变量类别中创建）。
回测结果：
如果调用JavaScript 策略代码：
functionmain() {
vartext = exchange.GetCurrency()
Log(text)
}
4、下单模块
该模块非常重要，用于下单操作，第一个榫（凹）位置嵌入价格变量，用于指定下单价格，也可以直接输入固定数值。
第二个榫（凹）位置嵌入下单量变量，用于指定下单的量。
例如我们拼接一个根据当前 tick 行情数据的最新价格，加10元滑价下买单的例子，下单量设置为0.1个币，并且打印订单ID。
回测运行结果：
如同以下 JavaScript 策略代码：
functionmain() {
varid = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last+10,0.1)
Log(id)
}
5、获取当前交易对委托订单的模块
该模块会返回当前交易对处于未完成状态的所有委托订单，返回的是一个列表结构（数组），可以用列表类型模块处理（遍历操作等）。
例如：我们把上面的【4】下单模块范例稍加修改，把下单时加上的10元价格改成减去10元。订单就不会立即成交了，会处于挂在买卖深度中（即 买一 买二 买N 中某个档位上），这样订单就处于挂单等待成交的状态。
然后我们使用「获取当前交易对委托订单」的模块，获取处于PENDING状态（等待成交状态）的订单列表。
为了避免后续行情中订单成交，影响回测最后的观察，所以我们「获取当前交易对委托订单」模块执行后，打印出订单列表，就立即使用「抛出异常」模块，让程序停止。
回测可以看到：
下买单价格是低于当时最新价格10元，所以不会马上成交。
然后获取处于等待成交状态的订单，并且打印了出来。
最后抛出异常，让程序停止。
整个拼装起来的模块如同调用了JavaScript 策略：
functionmain() {
varid = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last-10,0.1)
Log(id)
Log(exchange.GetOrders())
throw"stop"
}
6、取消订单模块
该模块用于取消订单。
在编写策略的时候有很多场景都需要这样操作：
把当前所有挂出的订单全部取消掉。
无疑这肯定要用到「撤单模块」，在学习撤单模块的同时，我们就可以用到【5】获取当前交易对委托订单的模块，组合实现这个功能。
首先，为了测试撤销全部订单，挂一个订单不是很明显，我们开始下单两次，价格数量都不一样用来区别两个订单。
使用 循环类型 模块中的，「遍历列表中每个元素」 模块，对当前挂单列表中的订单进行遍历。
遍历时，每个取出的订单赋值给变量模块order（在变量模块类型中创建，如下图：）
使用工具类型模块中的：
取出订单ID，传递给撤销订单模块的榫（凹）位置，取消订单模块执行撤销订单。
回测运行：
使用 JavaScript 策略描述：
functionmain() {
var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last-10,0.1)
Log(id)
var id2 = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last-12,0.2)
Log(id2)
var orders = exchange.GetOrders()
Log(orders)
for(var i in orders) {
var order = orders[i]
Log(exchange.CancelOrder(order.Id))
}
}
7、根据订单ID获取某个订单详细信息的模块
该模块榫（凹）位置接入一个订单ID变量模块，就可以返回订单详细信息。
注意看下运行后返回的订单：
和 【5】范例中运行结果对比可以发现，打印的订单是一个单独的订单信息，没有[] 中括号包裹。
因为范例【5】中返回的是列表，本例子返回的是一个单独的订单信息（基于该模块传入的榫位置上的ID变量模块获取）。
以上范例如同执行 JavaScript 策略：
functionmain() {
var id=exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last-10,0.1)
Log(exchange.GetOrder(id))
}
8、期货交易模块
以上模块我们逐一学习，测试交易所我们设置为商品期货。
回测设置：
以下范例根据该设置进行回测测试。
判断CTP商品期货与期货公司服务器连接状态模块
商品期货有开市时间休市时间，在休市时，是连接不上。
设置合约模块
在交易所对象配置为期货交易所时，不设置合约，直接获取行情，会报错：
我们设置合约为 MA909 ，甲醇目前的主力合约。
这样就获取到了 MA909 合约的当前 tick 行情中的最新价格数值。
设置期货交易下单方向模块
在执行 下单模块
需要指定下单方向，因为期货有：
buy : 开多仓
sell : 开空仓
closebuy : 平多仓
closesell : 平空仓
四个方向（商品期货 再多出两个方向：closebuy_today 平多头今仓, closesell_today 平空头今仓）。
举例 设置下单模块为买入，那么就有 开多仓 和 平空仓 两个意义，产生了二义性。
所以需要「设置期货交易下单方向」模块 去设置明确的下单方向。
回测显示：
如同 JavaScript 策略代码：
functionmain() {
while(true) {
if(exchange.IO("status")) {
exchange.SetContractType("MA909")
Log(exchange.GetTicker().Last)
exchange.SetDirection("buy")
Log(exchange.Buy(1000,1))
throw"stop"
} else {
Log("未连接商品期货前置机")
}
Sleep(1000)
}
}
9、数字货币期货交易模块
数字货币期货方面的使用和以上的【8】中的商品期货用法基本一样
合约代码以OKEX为例 可以是：
this_week : 当周
next_week : 次周
quarter : 季度
swap : 永续
BitMEX :
XBTUSD
ETHUSD
设置杠杆模块
用来设置数字货币期货杠杆。
注意 ： 回测不支持。
如同JavaScript 策略：
functionmain() {
exchange.SetMarginLevel(10)
}
可视化范例策略：
https://www.fmz.com/strategy/121404
https://www.fmz.com/strategy/129895
https://www.fmz.com/strategy/123904
https://www.fmz.com/strategy/122318
更多策略尽在：https://www.fmz.com/square
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