【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400

2020-10-12 本文已影响0人量化投资邢不行啊

引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。

10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）

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吃瓜群众：10年翻400倍？！这怎么可能？！肯定是标题党！

回答：绝对不是。后面会附上原始数据、代码、结果，用数字说话。

吃瓜群众：那这个策略是不是非常的复杂？

回答：不复杂。这个策略非常简单，简单到一句话就能讲清楚。

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这次给大家分享一个策略，一个过去10年可以翻400倍的选股策略。

这个策略简单到只用了一个选股条件。但是这个选股条件在茫茫多的其他条件中，却是最强的一个。至少我个人寻寻觅觅了这么多年，回过头来发现，仍然没有一个比它更强。

很多人在很早之前就说：这个条件在将来不会再有效了，要当心。但是这些人一再的被打脸。2016年通过这个选股条件选出来的股票涨了100%左右，有多少人跑赢了？

不再卖关子了，这个选股条件就是：小市值。本质上就是说，市值越小的股票，在将来上涨的概率越大。

我们将这个条件抽象为一个策略：在每个月的月底，找出市值最小的10只股票，然后全仓等额买入。每月如此反复。

对，就是这么简单的一个策略，一个每月只用交易一次其它时间只需要喝茶的策略，从2006年至2016年，11年期间，可以让你的资产翻400倍。

当然，现在小市值选股已经越来越成为行业公开的“秘密”，谁都不能保证它将来可以继续赚钱。

但也谁都不能保证它将来不能赚钱。我们唯一知道的是，它在过去10年的A股市场非常的赚钱，它在过去100年的美国股市上，也非常的赚钱。

程序

我们还是回到代码，继续讲我们的python。下面讲讲如何去验证这个策略。

以下是用到的数据截图。这个数据，包含了所有股票（包括退市）从上市至今每个月的数据，每一行就是一个股票在一个月的相关数据。数据总共约30M。原始数据来自预测者网（www.yucezhe.com）。

其中第四列的【是否交易】字段，含义是这个股票在当月的最后一个交易日是否交易。用于排除那些在月末最后一天停牌不能买入的股票。

第五列的【最后一天涨跌幅】字段，含义是这个股票在当月的最后一个交易日的涨跌幅。用于排除那些在月末最后一天因为涨停而不能买入的股票。

接下来就是代码。加上注释、空行，总共50多行，Python就是这么方便。

下面是最终的资金曲线图，起点是1。最终翻了不止400倍，其实是翻了467倍，接近500倍。同期benchmark大概是十几倍。

若对代码不是很理解的话，可以看以下的两个视频，里面有关于以上代码的逐行讲解，也可以添加图上讨论。以下两段视频是在3月26日直播时录制的，里面包含了我的量化学习经历以及策略代码的逐行讲解，总共80分钟。

python量化入门：10年400倍策略分享（上）：

优酷视频：http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1NjcxNg==.html

python量化入门：10年400倍策略分享（下）：

优酷视频：http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1OTc1Ng==.html

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