极大似然估计里的误差项分布

2019-01-17 本文已影响0人 DCmf9w7Fnfm

有时会看到MLE (Maximum Likelihood Estimation) 里面, 误差项 (Error Term) 是通过矩阵给的, 记:
$\underline{y_{i}}=\underset{\sim}Λ\underline{η_{i}}+\underline{ε_{i}}, \underline{ε_{i}}\simΝ(0, \underset{\sim}Σ)$
有悖于传统的δ²向量的期望.