深度学习与金融市场——投资与心理学

投资和心理学的关系是不言而喻的！这点很多炒股的人都能理解，很多时候是一个多空博弈的过程，也是突破心理防线的过程！这就是为什么很多散户被玩弄于股掌之中的原因！很多人炒股都是一买就跌，一卖就涨！在一些投资机构里，会有专门研究博弈论的！

中国的股市基本上算是一个零和游戏，真正赚钱的公司很少，这就表示散户亏损的钱，一部分被这家公司赚取，一部分被机构和大户赚走了！用统计学很容易发现大多数投资者的心理防线, 也许有人说整个市场的舆论也是一个博弈的过程，没错，会有很多财经评论员是带着立场说话的！也有些平台表面为你服务，实际盯着你的钱！有很多人听消息炒股，往往损失惨重！理论上来讲，大数据可以分析每个投资的行为，他对损失的承受能力，他的炒股风格，激进还是保守！千人千面的画像并不难！

但如果不是你在炒股，而是一台计算机在帮你炒股呢？那么所有的心理博弈的东西都失效了，计算机没有感情，它始终忠于数据！如果它能足够好的控制风险，并不断向你汇报，并且有熔断机制！那么它显然比很多人更适合炒股！

那么既然心理博弈是可以用来炒股的，我们如何用深度学习来建立一个模型来预测多空力量呢？很简单，我们将每天的微博上和股票相关的微博抓取出来，我们用CNN来建立一个三分类模型，用这个模型来预测一条微博的态度是看涨还是看跌还是中立！

最后我们用每一天的1200条微博的预测结果再建立一个二分类CNN模型，标签则为第二天的大盘涨跌情况！这个模型预测的准确率和数据的相关性非常大，最初随机抓取的数据准确率在50%左右！而当选取特定的专业财经评论员的微博之后，准确率高达80%！背后的原因，仍然来源于信息不对称，只不过散户不知道哪些评论员说的是真的，哪些是假的！

而深度学习可以用统计学和大数据来判断！有人要说了，准确率这么高，炒股指去啊！这点我前面已经讲过，准确率不代表收益！完全用这个模型来做预测，年化收益率是低于15%的！为什么？猜对的时候涨0.01%，猜错的时候跌1%。就是这样的符合二八法则，没有道理可讲！

那么这个模型是不是可以用呢？当然，不仅可以用，而且一定要用，并且实际上，我们的模型并不是这么的随便！

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