三大量化基金首登全球最赚钱基金

目前，传统人力占投资主导地位的方式正遭受着技术的严峻挑战。LCH Investments NV是一家专注研究对冲基金的公司，该公司在2月初公布了全球20大顶级对冲基金榜单，在这份最新的报告中表示，2016年有三大量化投资基金首次登上了20大最赚钱顶级对冲基金公司榜单。

1975年，雷·达利奥（Ray Dalio）创立了目前全球最大的对冲基金——桥水基金，从历史成绩来看，总净收益自创立的42年来高达494亿美元，去年更是以49亿美元的净收益荣登榜首，回报率近4.2%。桥水创始人Ray Dalio对此表示：“我们独一无二的公司文化缔造了我们独一无二的成绩，我们追求智慧、共同独立思考、鼓励深思熟虑的分歧并且确保以观点至上的原则来做出每一个决定。”

1973年，华尔街金融巨鳄乔治·索罗斯创立了索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management），旗下基金在此次榜单中排名第二，该公司自创立以来为客户赚取了418亿美元的总收益，目前有着280亿美元的资管规模。

不过，由于索罗斯错判了特朗普行情，在他看跌的同时，市场却普遍憧憬特朗普的政策有利于企业盈利和整体经济增长，这最终导致2016年索罗斯基金管理公司亏损近10亿美元。

以净收益12亿美元位列第三名的是量化对冲公司DE Shaw，该公司由“精算之王”大卫·肖（David Shaw）于1988年所创立，成立以来总净收益为253亿美元，排名仅次于桥水和索罗斯基金。

另外两家上榜的是近年来大热的量化投资公司，位居第五的Citadel，自1990年创立以来的净收益为252亿美元，以及位居第20的Two Sigma，自2002年创立以来总净收益为131亿美元。

eVestment是一家投资追踪公司，根据该公司所提供的数据显示，实际上，顶级对冲基金在2016年的表现并不优于整个行业。可以说自2009以来，去年首次出现资金净赎回，且是投资者撤出资金最大的一个季度，在去年的最后三个月遭投资者赎回了432亿美元。

值得注意的是，LCH Investments NV在报告中强调了，采用量化策略的对冲基金在如此差强人意的大环境下，却取得了不俗的成绩，这也是量化投资自发布此类报告以来，首次上榜顶级对冲基金之列。

国信证券 量化投资

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