协方差矩阵
2020-05-12 本文已影响0人
KangSmit的算法那些事儿
在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况时，期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：
协方差矩阵：
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