隐含波动率
2017-11-19 本文已影响43人
木驴的天空
定义
隐含波动率(Implied Volatility, IV),是期权世界里早期最重要的概念之一。能否熟练掌握隐含波动率这个概念是区分入门者和进阶者的分水岭。它代表目前市场参与者,对未来股票波动幅度大小所作出的最好的猜测。
隐含波动率是年化的,一年252个交易日。
为什么要学习
1. 告诉我们市场未来的风险;
2. 可以帮你计算一笔交易的成功率;
3. IV越高,期权价格也就越高,IV越低期权价格也就越便宜;
定义
隐含波动率(Implied Volatility, IV),是期权世界里早期最重要的概念之一。能否熟练掌握隐含波动率这个概念是区分入门者和进阶者的分水岭。它代表目前市场参与者,对未来股票波动幅度大小所作出的最好的猜测。
隐含波动率是年化的,一年252个交易日。
为什么要学习
1. 告诉我们市场未来的风险;
2. 可以帮你计算一笔交易的成功率;
3. IV越高,期权价格也就越高,IV越低期权价格也就越便宜;