期权

隐含波动率

2017-11-19  本文已影响43人  木驴的天空

定义

隐含波动率(Implied Volatility, IV),是期权世界里早期最重要的概念之一。能否熟练掌握隐含波动率这个概念是区分入门者和进阶者的分水岭。它代表目前市场参与者,对未来股票波动幅度大小所作出的最好的猜测。

隐含波动率是年化的,一年252个交易日。

为什么要学习

1. 告诉我们市场未来的风险;

2. 可以帮你计算一笔交易的成功率;

3. IV越高,期权价格也就越高,IV越低期权价格也就越便宜;

上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读