无损滤波器UKF介绍

参考资料

学习笔记（优达学城）-无损滤波器 UKF

大体过程

1.genetate sigma points(1+2*状态量),在x的附近，有点像粒子滤波

2.利用状态转移方程对sigma points进行预测

3.根据权重得到x的mean和conv

4.利用测量模型得到sigma points的预测测量值

5.根据权重得到x预测的测量的mean和新息

6.根据公式得到cross-correlation function和kalman gain，最终得到状态的均值和协方差