量化家——高效抄底利器

在上一期的分享过程中，我们讲了关于高抛低吸的量化战法；今天我们玖分享一个关于抄底的量化战法。

不知道各位在下去后有没有使用这个方法去做交易啊，战绩如何！！

大盘下跌，绝大部分都在跟着跌，这时候你可能在考虑一件事情：抄底。

只要炒股，几乎都喜欢抄底，但是股票能不能抄底，取决于两点：

1、股票现在是不是底部阶段；

这是股票能抄底的根本条件，如果不是底部阶段，抄进去就是半山腰，那就谈不到所谓抄底了。

2、抄底后股价有没有上涨空间；

这是抄底是否成功的必要条件，底部并不等于涨，如果在底部抄进去，但是股票一直不涨，赚不到钱，这种抄底就没有意义了。

也就是说，我们解决了这两个问题，就能够实现高效抄底，说起来简单，做起来也不难，做为量化实战系列的第二篇，伦哥就和大家分享高效抄底的方法：RSI筹码量化战法。

任何抄底战法的本质都是解决上述两个问题，股票有没有在底部，后市有没有上涨空间，我们通过量化的思路逐个解决。

对于股价是否在底部的问题，通过RSI指标就可以实现。

所有技术指标中，RSI对短期走势最为敏感：

当指标在80以上，股价下跌概率很大；

当指标在20以下，股价见底概率很大。

这是个很简单的指标，我们不多说了，用它来判断股价是否在底部阶段已经足够。

接下来解决另一个问题，股价有没有上涨空间。

这里和大家分享一个不常用的指标：筹码获利比例。

当一只股票连续下跌之后，绝大部分筹码都处于被套状态，获利筹码的比例极低。

按照普遍的投资心态推演，这种情况下即便股票反弹，大部分人在解套之前都不会卖，因此股价反弹的抛压会很小，也就有了反弹空间。

在通达信软件，进入股票K线图界面，在右下角有个“筹”字，点击就能看到目前股票的筹码获利比例。

结合RSI和筹码获利比例两个指标，我们就能解决抄底面临的两个问题，找到高效抄底的方法：

筹码获利比例指标处于低位，同时技术指标处于底部超卖状态，预示股票处于相对底部，且短期抛压不大，存在反弹空间，能够抄底。

这是高效抄底的基本原理，看到这你可能会说，原理谁都懂，但是怎么应用到实战？

下面我们要做的，就是把原理应用到实战当中。

现在就需要用到量化思维，通过我们对这两个条件进行反复的参数测试和数据回溯，得出了一套高效抄底的量化战法：

1、RSI指标低于15；

2、筹码获利比例低于1%

这个量化战法主要用来发现股价进入底部区域，同时上方抛压极小，存在短线抄底反弹机会的个股，帮我们寻找到高效抄底的机会。

我已经把这个战法编辑成指标公式，可以直接导入通达信软件，一旦股票出现抄底机会，就会在附图中提示。

战法公式：

LC:=REF(CLOSE,1);

RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100;

获利比例:IF(C<COST(1) ANDRSI1<15,1,0);

注意：战法名称随便写，保存为副图模式。

在我们的实战操作中，不仅可以通过RSI筹码量化战法来监控自己关注的股票是不是有抄底机会，还可以通过条件选股，来筛选出当前所有存在抄底机会的个股。

我们再看几个实战案例：

股票名称：中航重机

抄底时间：2018年2月9日

股价涨幅：17%

股票名称：正虹科技

抄底时间：2017年5月12日

股价涨幅：51%

最后和大家说说高效抄底战法的缺点：

1、成功率

天下没有战无不胜的战法，虽然我们通过量化模式能找到高成功率的抄底战法，但也要把风险控制放在首位；

2、敏感度

抄底对成功率的要求很高，所以我们在搭建量化条件的时候更侧重成功率，必然导致战法敏感度下降，有些时候会错过很多抄底机会。

总的来说，今天和大家分享的RSI筹码量化战法是个很高效的抄底工具，希望能够给大家日常炒股带来帮助。

这是我的量化实战系列战法第二期，后续还有很多其他的战法和大家分享，请盼着。

当然，真正的量化交易肯定不仅仅是这样。其中所涉及的各类因子的有效应，各类因子的相互叠加，得出的数据肯定也是不相同的；今天这里，主要是通过一些比较简单的程序化交易让各位感受到量化交易的目的。

而目前，我们已从指标的程序化交易转变到与券商直接对接的自动化交易。做到了真正意义上的让证券账户自动买卖股票，自动调仓等信号。

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