跟着“大户”有肉吃？-如何用真格量化设计持仓排名跟踪策略
许多投资者关注每日持仓排名数据，他们认为某些席位技艺高超，跟着它们操作就能胜多败少。
正好真格量化提供了持仓排名数据，我们可以轻易地验证一下（比如在日线级别回测），跟着这些席位是否靠谱。
首先，我们要设定查询日期，确保查询的是上一个交易日的持仓排名信息。如果查到的是当天的信息，那就犯了“引用未来数据”的错误：
然后我们可以用GetContractRanking函数查询某个合约，比如螺纹钢主力，的持仓排名。
这里我们只查询螺纹钢主力，多头持仓排名，如果排名第一的是我们关注的期货公司，比如“期货公司A”，则我们设定信号为1.
我们可以将这个以字典形式存储持仓信息按键值打印出来，并且与其他信息源进行对照，看看是否是我们想要的数据：
然后就可以根据信号来交易，比如多头第一位是“期货公司A”时我们才做多：
当然我们还可以补充各种细节，比如临近最后交易日就不要持有快到期的合约：
然后就可以回测一下，比如还是螺纹主力，从2017到2019年：
虽然从回测曲线看，这个简单的策略也能赚钱，但其过程跌宕起伏，有惊喜、有乏味、也会有紧张，甚至是我们怀疑大户水平的时刻：
当然读者还可以补充各种细节，比如研究到底跟踪哪个席位会表现最好，本文我们仅用了一家期货公司，读者可以试试其他家或者“一篮子席位”。
本文只是查询了多头排名第一，读者还可以试试空头排名第一，或者多空相减的净持仓。本文只是查询了单个主力合约，读者可以试试用GetProductsRanking函数查询某个商品所有合约汇总的持仓排名。
也可以试试添加回撤止损的语句是否能平滑曲线。或者用全品种扫描的方法看看哪个品种更适合“跟踪大户”策略。
希望这些数据能够帮助读者搭上“高手”的便车。
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