2020-10-28

筹码和情绪

情绪面
比较恐慌

资金面
全球背景下，资金出逃套现

技术面
周线级别上翘，日线级别上行

基本面
活跃地址变化不大

政策面
没有就是利好

消息面
全球经济进入衰退期，疫情加速变化
美国高估值，大放水，多次下跌熔断
对币市最大的影响来自于情绪
情绪反转点已过，疫情反转点没到，整体情绪偏恐慌

风险分析及优化 (风控层)
没有百分百确定的事情，所以任何可能都是存在的，要能同时容纳相反的观点并做好应对准备。
仓位管理，资金管理决定了风险的最大程度。总体尽快脱离高风险区域。
还呆着极度危险区域，用合理可重复的仓位快速迭代。
必须带止损，逆势抗单错误一次即可爆仓。
再次提醒不猜顶摸底，除了奇兵轻仓尝试。
为什么损失单能长持从而继续扩大损失？是因为人的本性厌恶损失。
为什么盈利单往往早早了结获利？是因为人的本性倾向于落袋为安。
所以需要逆人性而为，拿住盈利单，截断亏损单。
执行计划，打磨交易系统比盈利更重要，一切需要逻辑。
计划足够详细，才能更快迭代，高手在乎细节，交易在乎细节，做正确的交易。
不完全满仓或空仓，因为没有百分之百确定的事
保留底仓标的，并且保留底仓现金，极端情况才会调度
留退路
现金为王
资产配置分散风险
为什么到上场动作变形？计划不清晰，动作套路不熟练，从而会跟随清晰
量化的好处是没有情绪执行，自我总结
黑天鹅出现了，多次提及的风控没有严格执行，满仓，逆势，损失足够一波带走
遍历性与概率权，能够持续不断重复的执行高概率赢的动作，能够接纳亏损
止损是盈利必然包含的过程，不断止损是为了跟上盈利的机会
可重复性
首先知道什么不可以做更重要
盘整期
好的资金管理可以容纳黑天鹅事件，比如原油期货出现负值，不懂的不是不碰，不轻易碰，从小资金开始不断熟悉

热点及题材（资金层）
减半行情依然是最大的预期，现时没有其他题材超越。
都期待减半的时候，行情反而不会出现？先杀减半的期待，都知道的事情，往往不会简单的重复，只有少数人能获利
怀疑的人增加反而会更大可能发生，二八定律。
少数人定律，大部分人都知道和期望的往往不会出现或者以另外一种方式出现
现在主流情绪悲观，主流预期没有减半行情。那么反过来想，还会有吗？

行情分析（趋势层）
一块石头丢入水中，用力越大，反弹的水花越多，归于平静的时间越久
交易量减小，分歧变小，大多数人是左右摇摆的，当一部分人开始选择方向，从而会影响更多摇摆人加入，
产生自我增强效应
临近选择方向，是市场合力的表现
交易量小，说明市场分歧也不大，很小的力量就可以左右市场的方向。
减半接近结束，但是整体表现冲劲不足，如果保持，准备撤退5成

分析策略及根据（理论层、思维层）
趋势仓位不变
随时应对变盘，能够及时跟进。满仓8成，永远有退路，这个思路值得借鉴。
盈利确认后加仓，底部和顶部都是一个区域，但底部一般偏平，顶部偏尖。
趋势仓位加大，震荡仓位减小
逻辑统一性，买卖同一性，不凭感觉，按规则和计划执行。
根据策略退出，要考虑好底仓，可能卖飞，不过也要知道高利润来自于耐心等待低估便宜的低成本
有波动才会有风险，有风险才会有收益，风险与收益并行
第二阶段开始阶段，没到卖的时候。
5月中前至少出四成仓以上
都怀疑的时候才更安全，少数人定律
减半后，量化金本位
一切都是概率，市场没有百分之百的确定性，所以永远不满仓和空仓
永续仓位逻辑变化，没有按照买卖同一性，也就是没有系统化，随性，是跟随人性的不理性行为。
系统化是坚决执行，追求遍历的概率优势

操作方法（执行层）
分批入场，分批出场，最大程度避免判断误差
大部分时候是需要持仓不动，去学习、反思和总结。不做是反人性的，比做更难。
几个月的蛰伏不动和等待，就是为了某一次几秒的出击，比如此次黑天鹅，是危险也是机会
参考指标不用太多，反而凌乱，根据简单指标统一逻辑
定投可参考乖离率
出入场是根据时间和逻辑，而非价格高低
不猜顶摸底，但是跟进要迅速
加仓方法需要调整，预演怎么出场
注意现金流
期货不猜顶摸底
趋势仓、波段仓、日内仓、高频仓、套利仓区分
入场位置要求清晰，出场目标清晰，执行才更果断
减半前出部分仓位和平仓永续仓位
主要保留大市值仓位

期货数据
总持仓量低位，缓慢增加，主要是空头
多空比接近，怀疑的人较多，反过来想希望更大。

行业数据和变化
区块链进入大众视野，可能反而更理性。
只是众多金融产品中的一类，不成熟的市场才有更多机会
成熟代表固化和稳定

主力意图（资金意向）
减半