聚类调整标准误笔记

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几篇涉及实操的 blogs

• 主要提供了 reg，areg，xtreg 计算 Cluster-SE 时的区别，并提供了实操时的调整的方法。同时，还提供了完整的模拟分析 dofile
  • Is the file drawer too large? Standard Errors in Stata Strike Back

Stata 官网的 Blogs

• How can the standard errors with the vce(cluster clustvar) option be smaller than those without the vce(cluster clustvar) option?
  当组内干扰项负相关时，clustered-SE 有可能比 robust-SE 小，但这种情况比较少见。Cameron, C. A., D. L. Miller, 2015, A practitioner’s guide to cluster-robust inference, Journal of Human Resources, 50 (2): 317-372. 文中对此有详细介绍。
• 使用聚类调整标准误时如何标注参考文献？ Which references should I cite when using the vce(cluster clustvar) option to obtain Stata’s cluster-correlated robust estimate of variance? 其实，只要标注这篇文章就够了，里面把经典的文献都梳理的很清楚：Cameron, C. A., D. L. Miller, 2015, A practitioner’s guide to cluster-robust inference, Journal of Human Resources, 50 (2): 317-372.

Stata 命令

• White (1980) 异方差稳健型标准误

*-截面数据
reg y x, robust  
*-面板数据 加入反应个体效应的虚拟变量
areg y x, absorb(id) robust

• 一维聚类调整异方差-序列相关稳健型标准误 (HAC)

*-双向固定效应模型
xtset id year
xtreg y x i.year, fe robust
xtreg y x i.year, fe vce(cluster id)  //与上一条命令等价

• 二维聚类 SE

help vce2way     // Cameron et al. (2011), 可以估计二维SE, 支持 xtreg
webuse "nlswork.dta", clear
vce2way regress ln_wage age grade, cluster(idcode year)

一些重要的参考文献

• Cameron, C. A., D. L. Miller, 2015, A practitioner’s guide to cluster-robust inference, Journal of Human Resources, 50 (2): 317-372. 非常全面的建议，里面也提供了各种设定下能够使用的 Stata 命令。
• Petersen, M. A., 2009, Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches, Review of Financial Studies, 22 (1): 435-480. A. Programming Advice - Stata 命令的使用建议 ，B. 文中未能呈现的其他表格 - 30页，C. 文中模拟过程 - dofile

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