量化分析买卖点和盈亏统计算法

谈谈蜗牛量化股票分析软件中的买卖点设定和盈亏统计

算上今天，笔者已经空仓六天了，上证虽然略涨，但是还是十字星线，不得不说，当前点位上涨力度明显后劲不足。

本篇来聊聊蜗牛量化软件中的买卖点设定和盈亏统计计算。希望可以通过了解股票买卖点加深对量化分析的认识。

先谈买点-买入股票的时间和点位。在蜗牛量化软件中，通常的潜在买入股票都是在竞价前通过软件自动分析出的。也就是在9点15之前我们就知道今天需要买入的股票。

由于是实现给出买点，存在的问题就是竞价有可能高开或者大幅低开。若高开竞价买入则有一定几率被套(至少短期如此)。所以针对股票买点，我们需要指定一个可买区间，比如(-3.6%-3.6%)。 意思就是如果选定股票竞价涨幅落在此区间内则认为股票推荐成立，为有效推荐股票。如果不在此区间，则认为此股票是无效推荐，不计入推荐清单。当然也就不需要买入。

这块有二个问题

1是开盘后不能总以开盘价买入，笔者的看法是可在竞价结束前以设定最大涨幅区间为买入点下单即可。正式开盘后如果未成交则直接撤单即可。

2是以开盘价最为买点可能会导致策略资金容量池较小，有二个解决方案。一是使用较大市值股票清单最为策略股票池。二是使用滑动买点，把买点价格上浮2%以内(具体请查阅文档)。

再谈下卖点的问题，和买点不同，卖点不是不是一个固定的点位，有几种情况，一是止盈，比如设定20%止盈，只要盘中价格相对于买入价达到20%则符合卖点，执行卖出指令。

二是止损，比如设定10%止损，则从第二日开始，如果收盘价较买入价低10%则出发止损卖出(假定跌停可以卖出)。三是符合其他指定的卖出条件，比如持股日期已达设定上限，收盘价符合指定卖点。

最后来看下盈亏计算

先看成功率计算，以量化时间段，计算股票卖点和买点的关系，如果卖点大于买点，则认为是推荐成功，否则认为推荐失败。统计所以推荐清单就可以得出总的成功率指标。

然后是盈亏计算

以某一日为例，假定开盘买入2个股票 上海机场和中国国旅(平均持仓买入)，前者涨幅2.0%，后者涨幅3.0%。那么本日量化涨幅为2.5%(当然也可以制定统计方式为叠加统计，结果为5.0%，此结果带有杠杠性质)。如果之前持有中国平安，涨幅为-4.0%则单日量化涨幅为0.25%。逐日计算涨幅就可以得到总的盈亏曲线。最大回撤以同理可计算，无非就是计算小子序列。

这里有个细节问题，举例如下

假如我有五万，今天全仓买了中国平安，第二天早晨推荐招商银行，按照策略，第二日我应该持股中国平安＋招商银行，需要做的是第二日开盘卖出半仓中国平安换成招商银行。

根本原因是推荐股票是事先给出的。

最近很淡定，有机会就出手，没有就管住自己的手。

特别提示：

1.本公众号专门记录牛哥的投资记录，复盘分享，请勿跟盘。

2.文中可能涉及的量化策略仅供参考，笔者不做任何承诺。

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