构建自己的交易系统

回头看看那些投资领域的经典图书(大家可以参考华章经典-金融投资系列)，很少有直接告诉你如何如何去投资，更多的是教给你怎样去树立正确的观念，其中最重要的就是如何构建自己的交易系统。

为什么我们需要交易系统？

情绪是人与生俱来，而又无法完全控制的东西。它具有很强的趋利性，让你总是向着自己有利的一方面去思考问题。但市场是无情的，它从来不会在乎你在某一点是做多还是做空，它只会按照自己固有的规律去波动。
那么问题就来了，如何规避情绪在交易中的负面作用？我们需要一套交易系统去过滤不良情绪，以使得我们在交易中避免无谓的损失，要知道，那些都是我们的真金白银。

你自己的交易系统

人和人之间性格相差迥异，就注定不可能有一套万用的交易系统。
有人性格急躁，构建的交易系统就应当滤掉因性急而造成的损失；有人犹豫不决，系统会鼓励他大胆决策。
网上那些几千几万的交易系统，只不过是哄骗你花钱的噱头罢了。
信息咨询可以看，但是别人给你一套系统你也用不了。
互联网上有好多分析师在分享经验，你学习了，可你为什么还在赔钱？
并不是他们故意去欺骗你，实际上就是他的那套你学不来。你根本不知道具体的入场和出场时间，即便你知道，你的情绪也会让你过快或过慢的进出场。

如何构建

一步步分析自己的性格，自己的时间精力，找到自己的情绪弱点，有针对性的布置。接下来我想详细的写一下自己构建交易系统的流程，和大家分享。

自身性格&情况

所有问题当中，自身性格和情况的分析是最重要的，这会帮你决定选择哪些投资项目

1. 愿意承担风险
   投资金融资产，必然面临风险。我们可以针对自己的承担风险的能力而选择不同的品种。
   我选择的是基金/股票/外汇，因为我愿意为了高收益而承担更多的风险，可选择品种较多。期货/期权类投资因知识水平受限，暂不涉猎。
2. 自由可支配资金
   我的自由可支配资金不多，但是即便100%亏损，也不会影响到我的生活，我选择杠杆更高的外汇现货投资。小额度，高杠杆，正是我所需要的。
3. 闲暇时间
   朝九晚五是大多数人面临的状况，绝不推荐辞职专业从事金融投资，压力会让你变得扭曲，除非你不在乎。
   一般来说，空闲时间都在晚上，这一点也支持我选择晚间活动频繁的外汇交易。

这仅仅是我个人的情况，可能你考虑的更多更谨慎，这没关系，按照你自己的分析来。

外汇交易

1. 外汇交易的特点
   小波动而高杠杆，时间段主要集中在夜间。白天活跃的是亚洲区间货币。
2. 币种选择
   目前常见的八大流通货币：美元, 欧元，英镑，日元，瑞士法郎，澳元，加元，新西兰元。
   美元与其他货币的组合称之为基础货币，因为美元的流通量大，相对交易成本较低，使我们的交易首选。
   美元/欧元：成交量最大，主要选择
   美元/日元 美元/澳元：亚洲区时间段货币，主要选择
   美元/英镑：波动较大，次要选择
   美元/瑞士法郎：瑞士法郎是避险货币，和黄金正相关，根据贵金属行情，可以偶尔参与，次要选择
   美元/加元：加元和石油正相关，夜间段货币，一般不选择
   美元/新西兰元：新西兰元与大宗农产品正相关，波动诡异，不选择
   其他：澳币/日元，利息差套利货币，次要选择，其余不选择。
   那么我们的选择就可以出来了：
   主要选择：美元/欧元 美元/日元 美元/澳元
   次要选择：美元/瑞士法郎 美元/英镑 澳元/日币
3. 持仓原则

• 初始投资金额USD1000，杠杆1：200，陆续追加投资到USD10000为止。
• 每次交易额度：每USD100可投入0.01标准手，亏损不得超过本金的2%
• 持仓时间：高杠杆，低投入，使得账户不能承受过高的风险，尽量日内了结，晚间属于欧美活跃期间，幅度过大。

重要的交易原则（以技术分析为主，基本面分析防止风险）

因没有太多时间关注基本面，故以技术分析为主，基本面一般用来纺织风险过大。

1. 时间框架

• 以H4来判断趋势：主要使用MACD，均线，蜡烛图型，背离
• 以H1来确定入场：RSI和KD穿越中线
• 以M15开决定具体出场入场：蜡烛图形，超买超卖

2. 止损止赢

• 止损严格按照本金的2%设置，USD1000情况下是150点
• 止盈：在盈利超过H1的1个ATR之后，开始移动止损，原则是0.5个ATR，随着持仓时间上升可以逐渐加大止损的区间

写在最后

交易原则写的并不细，今后我会展开分析，重要的是大家可以按照这个思路，来完成自己的交易系统。
记住，永远都要保持自己的独立性，别人的判断仅供参考。