量化交易新策略

最近终于得确认了一个币圈的认知，即：币市与美国股市是正相关的。也就是说美国的股市涨币市也跟着涨，股市跌币市也跟着跌，中国的股市也是如此。因为三者的交易资金和交易的人完全融合了，币市与美国股市的融合大概是在一年半之间之间的。

这都是正相关，但是还有时间差，也就是说币市相当于来说反应滞后。

你可以设计一个新的量化交易策略，如果依赖接口接收美国股市的主要数据，比如道琼斯指数，标普500等，而他们的。波动指数分成等级2%，3%，4%，5%和大于5%。如果三分钟之内的波动幅度超过这个数，就做。2%，5%，10%，20%，30%等几个幅度的同向操作。