商品期货日内 Dual Thrust 交易策略
1引言
Dual Thrust是一个日内交易系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。
2策略介绍
在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。
(1)、N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
(2)、N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;
(3)、Range = Max(HH-LC,HC-LL)
(4)、BuyLine = Open + K1Range
(5)、SellLine = Open + K2Range
3策略设计
(1)、当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
(2)、当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；
4绩效展示
5源码使用说明
策略源码运行平台为 BotVS 量化交易平台，该平台是面向高频交易设计，在性能和安全上有严苛的要求。
支持高频交易策略、各种套利策略，以及支持多数据、多品种、多周期混合策略。
在线式平台集成了策略开发、测试、优化、模拟、实盘交易的完整流程。
支持国内期货及全球25家数字货币交易。
6特别提示
市场有风险，投资需谨慎。本策略仅供研究与学习用途，过去的绩效并不代表未来。
延伸阅读：顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析
