关于交易的一点想法

       很久没有写点东西，把自己的想法用文字记录下来，今天终于有想把心中的一些想法做一下总结，通过文字记录下来。

      我确实是一个空想家，每次看一些书之类的都有一些感想，但是能不能行动看心情，所以很多东西，实际我自己也没有去验证过。以下是我胡说八道的一些东西，欢迎有同样爱好的朋友一起讨论。

       很久之前我就认为，一切对市场价格的影响因素，包括预期、技术面、基本面，最终都只能通过交易行为形成对价格的影响。这个观点是缠中说禅作者给出的观点，我也接受了这样的观点。我也认为，所有的可交易的市场价格，都是有交易行为的落地形成的，而每一个交易行为的落地，背后都是交易逻辑、交易意愿和交易能力的体现，简单来说是一个个交易系统的综合体现。

     我们假设每个交易系统形成的交易行为对形成当前价格的影响为w。那么以x为交易系统而形成的交易行为对当前价格的影响函数为wx=f（x）；以y为交易系统而形成的影响函数为wy=f(y),以此类推市场上存在着以乱七八糟变量为交易系统的影响函数。

     假设当前的市场价格为P,则

     P=f（wi）

     这个函数的前提假设是，任何价格都是当前所有市场交易行为综合影响下的体现。 P=f（wi），这样一个多元的、动态的变量构成的函数，通过正常手段想去预测P值显然是不可能的。在这种情况下，只能对函数进行简化，简化到几个可知变量的函数。但是这样的情况下，有两个点需要考虑，第一，简化分析只作用当下，但是由于变量影响的权重是动态的，必然使得每个简化后的函数具有时效性。第二，简化会带来一定失真，对应就是解释的不全面性。 还有一种方法是通过一些技术，使wi中的某些w组合对价格影响达到足够大，大于其他剩余wi的影响，这样就可以很好的预测P，但是这种逆天改命的方法着实不是我们这种韭菜苗能做到的。 其实这两种方法都一种一个前提，即市场一定存在某些wi组合的影响大于等于其他剩余wi组合的影响。这是很容易证明的，因为市场价格最终的结果相对于前一个市场价格来讲，只有涨跌平三种，无限的变量，有限的结果，最终一定会有某些变量的组合大于等于其他变量。所以这两个方法都是具有存在的基础的。

      作为没有特殊法力加持的小韭菜苗来讲，我个人更倾向于选定一个交易系统，然后去观察等待市场的配合。即选定一个w或一组w去观察市场，等待市场的契合。

 以上为看缠中说禅有感。