行情火热偏逢期权研究员请假-真格量化解您燃眉之急
2019-06-05 本文已影响4人
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近来对美国产区洪水的炒作让豆粕和玉米期权市场备受关注。
许多期权投资者也在通过各种研究报告跟踪市场的变化。比如对标的历史波动率HV和期权隐含波动率IV的跟踪就是很多投资者每天的必修功课。
不过，正向美国产区的天气一样，天有不测风云，我们一直跟踪的期权研究员请假了，现在没人写报告提供HV-IV图表了，如何是好呢？
不要慌，还有真格量化可以帮您。
我们可以以豆粕1909合约与其看涨2900（凑个整数）的9月份期权为例，用三步把你想要的HV-IV图造出来：
1，计算HV，IV：
我们可以在OnStart部分初始化测试账户，在OnMarketQuotationInitialEx部分来订阅行情。
然后就是HV和IV的计算，这对很多真格量化的用户来说已经是“常规操作”了。
只要运行回测我们就能把过去一段时间的HV和IV都算出来。注意因为我们是计算豆粕1909合约的60日历史波动率，所以回测的开始时间不能太早（比如豆粕1909刚上市，还没有积累多少天价格数据）
运行回测我们的数据就都出来了：
2，复制数据到txt文件：
对于时间不长的数据可以直接在日志窗口里复制，数据较长就可以用导出日志的方式。
3，导入Excel做图：
我们可以将存有数据的txt文件导入Excel进行各种可视化处理，设计一些波动率相关的策略。
现在就算您关注的研究员再也不写期权报告，您也不用怕了。
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