通向财务自由之路其实只需要5分钟
本篇内容是交易系统大师“范K.撒普”博士的著作《通向财务自由之路》的读书笔记，大概浏览时间5分钟。
说起来，我很久没有写读书笔记了，书一直在看，但是一直没写，原因是最近看的工具书比较多，看完就去实践了，没时间沉淀思想。另外，觉得读书笔记这种内容特别干（一声），不是很吸引人，受众不广泛，不利于自媒体传播。那为什么这次又写了呢？因为觉得这本书确实好，而且写一写也可以帮助自己沉淀思想，还能让感兴趣的朋友大致了解一下核心内容。
本书主要讲的是创建适合自己的交易系统，适用于股票、期货、外汇、贵金属等交易市场，是“证券交易领域三本最佳书之一”。
作者简介
撒普博士在全世界都很有名，他是国际公认的交易心理学方面排名第一的大师，拥有15年交易商和投资顾问经历，曾经与世界上一些顶级交易商和投资者一起工作，并且完成了对各种类型的交易商和投资者的上千种心理评价。
范K.撒普的书直接揭示了成为一个成功交易者的关键。这是我所读过的关于成功交易的最好的书籍，不像其他的书，或者没有一点价值，或者夸大事实。
------汤姆.巴鲁克 美国趋势资本运营公司总裁
就是这本书
读书笔记（思想层面）
不想按照书的目录逐条复写，只列出我所理解并吸收的一些内容，感兴趣的朋友还是要买来这本书仔细研读。
1，想在交易市场中坚持下来并获利，首先要战胜的是自己而不是市场，要克服人性的弱点，甚至于要反人性，才能多获利少亏损（全书到处都有关于交易心理的内容）
2，你交易的不是市场，而是你对市场的看法，交易需要一个非常系统的学习过程，涉及的知识面很广，不能只是靠赌市场走势去操作，如果没有时间学习就不要拿自己的钱打水漂，no zuo no die
3，择时并没有你想的那么重要，也就是说何时买入在整个交易过程中并不是最重要的，最重要的是如何减少亏损并滚动盈利（书中举了一个例子，交易商当着很多人的面，掷硬币决定做多还是做空，随机入市，但因为有一套完整可靠的交易系统，经过一段时间的操作，一样可以盈利，且利润颇丰）
4，满仓永远是最愚蠢的做法，满仓就意味着没有回旋余地，如果是期货可能随时爆仓失去交易的资格，正确的做法是给定一个自己能承受的亏损百分比，按照书中介绍的方法计算出合适的仓位
5，没有做任何交易计划和交易系统的是赌徒，只做交易计划没有交易系统的是学徒，有完整交易计划及交易系统的才能在市场中长期生存下去（交易计划是指何时买入卖出，含止盈止损，交易系统还包括资金管理、头寸规模、仓位控制、心理调整等一系列内容）
6，交易就像呼吸一样，要先呼气才能有空间吸气，你的浮盈也要回吐给市场一部分才能获得更好的盈利，听起来有点玄乎，其实就是卖出时机的选择，因为很难判断何时才是最佳卖出时机，所以根据交易系统，达到预期盈利的卖出点后，产生一个小的回撤时再卖出，这是最稳妥的
7，巴菲特的价值投资更适合他自己，普通投资者很难复制巴菲特的成功，他投资的企业很多都是控股，普通投资者根本没有这个资金实力，他说买股票就要长期持有，但他的公司也曾卖出过盈利不好的股票，比如近期的IBM，他只告诉大家如何买入股票，但从来没教过大家如何卖出股票，要知道在交易这行里有句俗语“会买的是徒弟，会卖的是师傅”（在市场中，有价值投资者，也有机械交易者，各有所长，百家争鸣）
8，每个人的交易系统都不一样，要根据自己的性格、知识面、心理承受能力等因素设计自己的交易系统，不同的市场交易系统也可能会不同，这都取决于你自己
9，交易系统需要一些统计学基础，还需要懂一点心理学，但并不是特别复杂，按照撒普博士的书尝试建立自己的交易系统，然后在你熟悉的市场中去验证它、完善它、利用它赚钱
10，身体健康和心理健康是最重要的，不能因为投资、交易影响了自己的健康，感觉不对时就去休息、度假、放松自己，一旦交易时就要保持最佳的心理状态，否则失败就离你不远了
我的交易系统之前半部分
交易系统简介（技术层面）
我只能简单的说一下设计交易系统的几个大的方面，具体细节还是向撒普博士学习吧。
1，少亏损：设定一个风险值R，每次交易亏损达到R就止损，R的设定方法有很多种，我自己采用的是：20日价格平均波动幅度*参数（参数根据你的实测结果做调整）。这样你就能控制你每次交易的亏损量，也就是少亏损。
2，多盈利：把预期盈利设定为3R（根据不同市场可调整），也就是每次交易你都有个目标，达到3R后就可以考虑卖出获利了。可能你70%的交易都是亏损的，但每次亏损都是一点点，而30%的获利交易每次都是非常大的盈利，这样总体计算下来，虽然你亏损次数很多，但你还是赚钱了。
3，控制头寸：坚决不能满仓操作，满仓意味着你的交易机会可能变的很少，一次大的亏损你就无法再翻盘了（亏损50%，需要盈利100%才能回本，难度很大）。每次交易之前要设定好头寸规模，可根据自己的资金量设计一个可承受损失百分比，比如你有10万，每次交易能承受3%的损失，也就是3000，这样即使你每次都失败，你最少也会有33次交易机会。用可损失资金除以风险R就是你每次能交易的数量（股市里就是股票数量，期货里就是合约数量），用这个交易数量乘以当时的价格就是你的头寸规模。
4，设定止损：买入价回撤1R就是初始止损价，价格每日变化还需要一个移动止损价，移动止损有很多方法，比如均线突破后以突破点回撤1R设定止损，或者趋势线突破后回撤1R设定止损，要根据不同的市场特性，和你自己的知识面来设定。
5，设定止盈：当价格达到预期盈利3R以后，改为回撤利润的20%止盈（也可以是其它百分比），这就是回吐市场概念。
6，调整参数：交易系统中所有参数及百分比都是可以调整的，要根据市场表现不断测试，找到适合自己、适合这个市场的参数。调整参数的目的是不要让止损截住你的盈利，比如市场波动比较大，而你设计的止损范围太小，当一个稍大一些的波动产生时，你就要止损了，但实际上这只是个波动，价格还会继续向盈利的方向走，等于你失去了获利的机会。你设定的止盈和止损要能够有效过滤掉市场的噪声。
7，不断测试：初步设计好交易系统后，可以用历史数据回测一下这个系统的表现，但历史不代表未来，除了回测还要不断在当下的市场里测试，经过长期打磨才能构建一个适合你自己的交易系统。
结语
我知道今天这篇太干了，非常感谢你能看到这里，如果我写的东西能对你有帮助或者让你对本书产生了兴趣，我就很开心了~~
希望大家在投资的过程中找到那条属于自己的《通向财务自由之路》！
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