认购反比例价差调整 C55+P55-P50@6
2020-12-18 本文已影响0人
阿咪驮佛
上次的认购反比例价差2*C55-C50@6
发现 其中C55-C50构成熊市认购价差。于是把C55-C50置换位熊市认沽价差P55-P50
优点是，下跌时和原组合一样不亏
上涨时，可以把SHORT PUT P50给平掉。使组合在下方给予保护。
去掉卖腿后
上次的认购反比例价差2*C55-C50@6
发现 其中C55-C50构成熊市认购价差。于是把C55-C50置换位熊市认沽价差P55-P50
优点是，下跌时和原组合一样不亏
上涨时，可以把SHORT PUT P50给平掉。使组合在下方给予保护。
去掉卖腿后
