巴一巴二巴三对我国银行业监管的意义

1、不断提高的资本充足率要求对我国银行业提出挑战，我国银行业存在资本金不足问题，经济转轨时期产生大量不良资产。因此必须通过控制高风险的资产和业务，提高资产质量来解决资本金不足问题。

2、内部评级法促使我国建立完善的银行内部风险评级体系IRB作为《巴3》核心之一，我国银行业在评级方法技术上与之相比仍有不小的差距，因此新协议为我国更高的管理银行资本提供了方向。

3、宏观框架的提出以及更大范围的风险管理，将引导我从单一的信用风险管理转向全面风险管理，从单一银行的稳健转向关注系统性风险。

宏观审慎

（1）宏观审慎管理的核心，是从宏观的、逆周期的视角采取措施防范由金融体系顺周期波动和跨部门传染导致的系统性风险，维护货币和金融体系的稳定。

（2）已有的措施

第一，在最低监管资本要求之上增加基于宏观审慎的资要求，要求银行保留资本留存缓冲和逆周期资本缓冲，以更好地应对经济和金融冲击，起到逆周期调节作用。

引入资本留存缓冲重要性:在危机时期，经济体最需要信贷，可不断增加的损失和资本压力恰好削弱了银行体系的放贷能力。

引入逆周期资本缓冲可以在总体信贷过度增长时保护银行部门。

第二，加强对流动性和杠杆率的要求。LCR和NSFR新的杠杆率纳入了表外风险。

第三，加强对系统重要性金融机构的监管，降低金融机构的相互关联性和共同风险暴露，维护金融体系的整体稳定。

第四，对监管资源进行重新整合，建立统一的金融监管体制，落实机构与市场并重的监管要求。

中国:差别准备金动态调整机制，把总量调控和个体风险差异结合起来，有利于货币政策传导，抑制货币信贷盲目扩张。

微观审慎的总和不等于宏观审慎。微观审慎体现为每个金融机构都应保持自身的健康性，并通过监管来督促微观主体的健康性，但即便如此，健康的微观主体加起来也不能充分保证整体是健康的。主要原因在于:危机的传染性、非理性因素、并非完全有效的市场易引发金融动荡。

现在:大多数微观审慎政策工具和措施都没有对总体的信贷扩张或资产价格进行有效抑制，金融机构之间或金融机构与金融市场之间的相互风险承担和潜在的连锁效应也未得到充分考虑。传统的微观审慎监管不仅对各种风险之间的相互关联性难以有效识别，同时也无力对跨机构和跨行业的风险蔓延作出及时充分的反应。

应该:识别、防范和控制系统性风险需要一种与之匹配的宏观政策工具，这也是推动金融监管从传统的微观审慎走向新的宏观审慎的根本原因。强调宏观审慎的监管理念认为，仅凭微观层面的努力难以实现金融体系的整体稳定，监管当局需要从经济活动、金融市场以及金融机构行为之间相互关联的角度，从整体上评估金融风险，并在此基础上健全金融体系的制度设计并作出相应的政策反应

目标:宏观审慎监管工具的设计，变革主要从两个维度展开:

一是时间维度，即控制或降低金融体系的过度顺周期性；

二是跨部门维度，即控制或降低某一时点上金融机构的相互关联性和共同风险暴露

工具:

第一，时间维度。重视金融体系的内生性风险随着时间（经济金融周期）而动态变化主要宏观审慎工具的开发都旨在体现“逆风向调节”原则，比如，逆周期的资本调节机制和动态拨备制度。这些工具旨在经济衰退、银行资产收缩的阶段降低拨备和资本要求，以缓解信贷紧缩，平滑经济波动；并在经济快速增长、银行资产扩张过快的阶段增加拨备和资本要求，以加强风险防范，提高金融持续支持经济发展的能力。

第二，跨部门维度。关注各个金融机构的投资组合和金融产品风险之间的关联性。加强对具有系统重要性的金融机构监管，对其附加资本和流动性要求，降低金融机构的相互关联性和共同风险暴露，提高金融体力

系的危机应对和处置能力，维护金融体系的整体稳定。

措施:

第一，构建货币政策、信贷政策和金融监管“三位一体”的宏观审慎政策框架，明确央行在宏观审慎监管中的主导地位；

第二，进一步加强金融稳定监测和危机预警机制建设，通过构建中国的“金融均衡指数”，前瞻性地发现各种潜在的问题，并为宏观审慎管理提供及时准确的早期信息。

第三，优化宏观慎监管框架下的货币政策体系，使货币政策与监管相互协调。建设货币政策逆周期调控机制，可以抵消由资本监管等措施带来的顺周期性。

第四，宏观审慎与微观审慎监管相结合，加强国际监管协调

第五，完善各监管部门的信息沟通协调和责任划分制度，发挥部际联席会议的作用，加强监管的平等性和统一性，避免监管漏洞和监管套利。

具体的逆周期监管:在经济景气时期，严格控制银行放贷规模，严格对银行的监管，减少贷款风险；在经济萧条时期，适度放宽对银行的监管，减少银行压力，让银行有更多生存空间（因为信用风险产生与快速扩张时期，显现于经济衰退时期）