50ETF每日行情研判及期权操作策略

2019年03月29日 星期五

消息面：

1、李总：将抓紧制定外商投资法配套法规，进一步放宽外资市场准入，持续扩大金融业对外开放。中性偏多。

2、sw部：中美双方团队正全力以赴进行认真谈判。刘副总将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。预期利好。

3、ybj会召开部际联席会议：高度关注打着“私募基金”“影视文化”等幌子的非法集资活动。中性偏空。

4、ybj会批准筹建首家外资养老保险公司。中性偏多。

5、中国工商银行2018年净利润增长4.1%，不良贷款率再下降。茅台2018年净利润同比大增30%，酒类毛利率达91.25%，宣布2018年度拟10派145.39元。偏多。

6、美股反弹，标普有望创21年最大一季度涨幅，欧美国债收益率回涨，中性。

7、富时A50指数期货昨日15时后震荡上行，收涨0.39%。中性。

8、人民币继续小幅下跌，中性。

资金面:北向资金净流出。

综合分析结论：

现在市场分化比较大，以上证50为代表的大蓝筹相对稳定，中小票继续下跌。前期热点各种走弱，机构、游资等资金有选择大蓝筹避险的需求，这也是北向资金持续流出，而上证50依然相对稳定的原因之一，或许蓝筹会成为下一个热点。短期内仍然以震荡盘整为主。期权策略方面，波动率继续下跌，卖方依然享受收割的喜悦。50ETF波动率指数23.8%，卖方也需要警惕，注意好风控。行情一旦启动，升波大幅浮亏也在所难免。

50ETF期权策略：

一、持仓者：

1、持购多单者：择机平仓，继续看多者可待回落后重新选择深实值建仓。

2、持沽：同多单。

3、（义务方）：持有四月合约者，尤其是持有宽跨合约的，需要耐心等待，时间是你的朋友。

二、新开仓：

预判与策略必须互相一致！判断方向正确，但策略错误或合约选错，也会亏钱！以下为举例：

1、权利方策略（买入开仓）：震荡格局，建议选择相对实值操作。逢低做多，逢高做空，适量仓位参与。做多：合约可选择：购2550.做空：合约选择可2900沽。敲黑板:基于震荡预判，四月合约权利仓建议选择深实值合约。

2、义务方策略：（卖出开仓）：卖出虚值期权合约依旧稳妥的策略。敲黑板：50etf冲高开仓卖出虚值认购，跳水后开仓认沽。现阶段可以胆大卖得实一点。震荡行情的预判，卖方也可以适度参与日内波动操作。

四月偏多策略：卖出四月沽2650、2600

四月偏空策略：卖出四月购2850、2800

稳健保守点的话可以选择宽跨盘整策略。

3、组合策略：

宽跨式盘整策略：卖出四月购2900，四月沽2600，张数１:1。敲黑板：50etf冲高开仓卖出虚值认购，跳水后开仓认沽，不一定同时开仓，但需同日开仓。

跨式双买策略：此策略和月末的不同，震荡格局双买策略成功的条件是升波，现阶段50ETF波动率指数23.8%。若波动率反弹上升，震荡格局会出现沽购双红的场面。止盈方法，分别两头止盈。敲黑板：两个条件，震荡格局、波动率上升，目前仍需观望等待时机。

温和看涨：买入四月购2.550+卖出四月购2850,张数1:3。敲黑板：50ET冲高后再开仓卖出虚值认购。

温和看跌：买入四月沽2900+卖出3月沽2550，张数1：3.敲黑板：50ET杀跌后再开仓卖出虚值认沽。

4、看不涨+涨不破：卖出开仓四月购2900。

看不跌+跌不破：卖出开仓四月2600沽。

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作者：一锤子的事儿

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来源：雪球

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