可视化模块搭建交易策略--浅出

2019-08-05 本文已影响15人发明者量化FMZ

通过本系列的前几章内容的学习，已经基本掌握各种类型的可视化模块的使用。
本章我们通过一个简单但是很有趣的策略，用可视化模块搭建出来。

一个简单暴力但是有趣的追涨杀跌策略
- 策略思路
  
  策略思路核心就是追涨杀跌，选择市场为数字货币现货市场，例如BTC_USDT，按照策略运行时的当时价格为基础价格，价格上涨一定百分比，就按照目前资产（计价币）的一定百分比买入，同理价格下跌一定百分比，就卖出目前资产（币）一定百分比的标的物。
- 勾选可视化类库，增加复用模块
  
  动手搭建前，我们增加一些可复用的模块。
  image.png
  如上图所示：
  
  类库栏中是一些可以复用的封装好的类库，勾选后即可使用。
  勾选的「数字货币现货交易类库」是一个用于数字货币现货市场的交易类库，内部处理了下单后的复杂检测，重试等逻辑（例如，下单后没有成交如何处理等等）。
  在搭建策略时，省去了很多复杂的处理逻辑，非常方便。
- 策略模块拼接
  image.png
  由于策略思路很简单，策略模块拼接起来，并不是很大。
  我们回测从18年10月开始，不到一年的时间内大小震荡、趋势行情都会出现，可以初步的检验策略。
  回测参数:
  image.png
  看下这个策略的回测绩效：
  
  image.png
  等价的JavaScript语言策略，这里也同时放出，有兴趣的同学可以研究学习。
  通过学习了可视化模块搭建策略，对于策略的构思，各个接口的使用，很方便的入门了程序化交易。
  
  策略没有其它界面参数，有兴趣的同学可以优化扩展。
```
function main() {
    var basePrice = -1
    var addRatio = 0.02
      
    while (true) {
        var ticker = exchange.GetTicker()
        if (basePrice == -1) {
            basePrice = ticker.Last
        }
        
        if ((ticker.Last - basePrice) > 0 && ((ticker.Last - basePrice) / basePrice > addRatio)) {
            var acc = exchange.GetAccount()
            var amount = acc.Balance * addRatio / ticker.Last
            
            $.Buy(amount)
            basePrice = ticker.Last
        } 
        
        if ((ticker.Last - basePrice) < 0 && ((basePrice - ticker.Last) / basePrice > addRatio)) {
            var acc = exchange.GetAccount()
            var amount = acc.Stocks * addRatio
            
            $.Sell(amount)
            basePrice = ticker.Last
        }
    } 
}
```
  对于该策略有个非常有意思的地方，就是账户资产初始的时候设置为币和钱价值等值，例如 BTC_USDT 交易对，目前BTC价格为10000，账户币分配5个，就把USDT分配50000个
  
  策略对于市场行情，价格涨跌是持中性态度。
  试下分配的USDT少一些，币多一些。
  例如：
  image.png
  回测有了明显的变化。
  
  也可以设置USDT多一些，币少一些。
  image.png
  拼拼模块，一起动手试试自己的程序化交易思路吧。

可视化范例策略：

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