信贷风控建模实战（八）——风控基础概念

  对于信贷风控领域而言，有很多风控相关的基础概念，刚接触的人，往往会觉得很困惑，下面主要对信贷风控中一些常用的基础概念进行解释。

信贷基础指标

• 年度百分率、年化（Annual Percentage Rate， APR）：复利计息，通常是按年计算的的利率，是年度利息与本金的比率。

• 应收账款（Accounts Receivable， AR）：截至观察点，用户当前所在账期的应收账款。

• 账龄（Months Of Book， MOB）：资产放款月数。MOB0表示放款日至当月月底，MOB1指的是放款后的第一个完整自然月，MOB2指的是放款后的第二个完整自然月。账龄的最大值取决于当前信贷产品的周期。

• 逾期天数（Days Past Due， DPD）：已预期约定还款日的延滞天数。

• 逾期期数（Bucket）：预期的月份数。预期一个月记为M1，预期两个月记为M2，预期三个月以上记为M3+。

• 逾期阶段（Stage）：预期阶段主要分成：前期、中期、后期和呆账。一般将M1（1-29天）列为前期，M2-M3（30-89天）列为中期，M4(90天+)列为后期，已转呆账的列为呆账。

• 即期指标（Coincidential）：当期各逾期期数对应的延滞金额/应收账款。

• 递延指标（Lagged）：当期各逾期期数对应的延滞金额延滞金额/上月应收账款。

• 留存率（Retained Rate）:一般分成用户留存率和余额留存率。用户留存率指的是用户复贷人数占比，而余额留存率指的是用户复贷金额的占比。

• 体现率（WithDrawal Rate）：使用体现功能的用户占比。

• 额度使用率（Credit Utilization Rate）：用户使用额度占总授信额度的比值。

• 复借率（Reloan Rate）：一般用于循环贷产品，指的是用户还款后再次贷款的概率。

风险基础指标

• 延滞率（Delinquent Rate）：即期未转呆账的逾期金额与截至当前应收账款总额的比值。

• 不良率（Bad Rate）：当月不良资产数/总资产数

• 转呆账率（Write-Off， WO）：当月转呆账金额/逾期开始月的应收账款。

• 净损失率（Net Credit Loss， NCL）：（当期转呆账金额 - 当期呆账回收额）/逾期开始月的应收账款，通常以年化形式展示。

• 负债比（Debit Burden Ration, DBR）：用于计算客户的还款压力，计算公式未无担保债务归户后的总额/月收入。

• 月负比：一般为各项贷款月付/月收入。

• 收入负载（Debt to Income）：每月应偿还金额与每月收入的比例。

• 风险等级（Risk Level）：用来对客户风险等级进行描述的方式。

• 命中率（Hit Rate）：指管控后用户一定时间内发生延滞的几率。该值越小，证明管控方向可能有误。

• 可用余额（Open to Buy）：通常与命中率一起使用，计算方式为证实管控命中客户在管控时的可用余额。该额度越大，证明管控效果越好，反之证明管控方向可能有误。

• 迁徙率（Flow Rate）：上期逾期金额经催收后，仍未还款而继续转入下一期的概率。

• 首次还款逾期（First Payment Deliquency）：用户授信通过后，首期内还款逾期的客户占比。

• 预期损失（Expected Loss）：根据历史数据，预估模型或策略变动之后的损失。

• 滚动率（Roll Rate）：从某个观察点之前的一段时间（观察期）的最坏状态，向观察点之后的一段时间（表现期）的最坏状态的发展变化情况。

信贷风控建模实战系列

信贷风控建模实战（一）——建模流程总览
信贷风控建模实战（二）——策略生成及规则挖掘
信贷风控建模实战（三）——评分卡建模之逻辑回归
信贷风控建模实战（四）——评分卡建模之XGBoost
信贷风控建模实战（五）——特征工程
信贷风控建模实战（六）——异常检测
信贷风控建模实战（七）——群组划分or聚类
信贷风控建模实战（八）——风控基础概念