学习笔记GMM(其二)
2021-04-21 本文已影响0人
天鹰_2019
天鹰(中南财大——博士研究生)
E-mail: yanbinglh@163.com
承接上文对GMM的学习。在对基本的理论有一定了解基础上,下面就可以针对实际计量经济学中GMM的相关知识做进一步深入学习。
提供两个对于GMM理论进一步理解的视频
GMM视频(B站)
-
https://www.bilibili.com/video/BV1Xp4y1S7Cf?from=search&seid=2449181436465254778
司继春老师 - https://www.bilibili.com/video/BV1ff4y1e7Ps?from=search&seid=1630997564383167282
动态面板模型的估计
-
确定模型的分类
模型分类 -
差分GMM应用的前提是模型的扰动项不存在序列相关。
差分GMM -
差分GMM估计的局限性
局限性 -
水平GMM
水平GMM
此时模型中不存在内生性问题。应用的提前条件:原模型扰动项不存在序列相关,且工具变量与ai不相关。 -
系统GMM
- 长动态面板数据模型
长动态面板数据模型
-
估计方法:
估计方法
所有的解释变量都必须外生的,不存在内生变量。
-
动态面板数据模型建模步骤
动态面板数据模型建模步骤 - 被解释变量最优滞后阶数的确定
(1)先去欸的那个被解释变量的最有滞后阶数
(2)再确定是使用短面板还是长面板估计
确定规则
-
经验性建议
一般规则