7月1日股票期权投资日志

本周操作：

1.周一计划开一组远月日历价差多头，卖7月4100购-买12月4100购一组5张，但卖出5张7月认购后，买入的12月认购只成交2张。周三大涨时平仓7月4100购同时开仓卖出7月4200购4张。最终组成反比例对角认购价差一组。

2.周三大涨50etf大涨至3.027，远超2.95预期，周三盘中平仓7月2.95认购多头10张，同时卖出300认购多头10张，暂未按计划卖出3100认购多头，如明日继续冲高再做考虑。

3.指数期权，周二7月3800沽跌至5.8一张，已几乎无时间价值，平仓卖出一张7月3950期权和一张8月3950期权。

后半周计划：

周三大涨，冷静思考，仍不认为在这种情况下会出现单边大牛市。但今天的大盘中阳已经在图形打开上升空间，同时均线全部多头排列。

后续应对，仍然要尽量少预测而多做应对预案。保持期权账户delta仓位在50%-60%之间，如IV升高，可以适当加大gamma。

1.7月50etf牛市价差，明日上面一腿2.85沽跌到70元左右时，平仓上挪到2.95沽。

2.IV在17%一下，价格在200元以下时，暂时不再卖出50etf的3.1购，但也不平3.0购空头，持有观望。

3.如仓位再次跌至50%以下时，可以再买入3张300etf 12月4100购多头增加仓位。

4.300期权7月3950价格跌至7-8元时，平仓卖出8月4000认沽。

后续盘整或继续涨，按以上计划执行。

后续如大跌，300etf回踩10日均线时，可适当加仓至70%。方法为做7月300etf牛市价差，上面一腿为delta0.3，或买入300etf 12月4100购多头.