《量化投资与机器学习》课程（第二课）
2017-06-25 本文已影响0人
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第二课 量化投资组合管理（一）
既是，Alpha策略（Alpha套利）；
一、背景知识：
1.收益与风险的衡量
2.均值方差优化；
3.分散的效用；
4.CAPM模型；
5、夏普比例
二、因子分类：
1.多因子模型
三因子/无因子模型；
套利定价模型；
2.因子分类
。。。
三、单因子策略：
1.各因子于不同市场不同环境（时机）有不同表现；
2.某因子于统计上，历史上某段时间（特定环境）具有超额收益；
四、策略讲解：
1.多因子也可用于期货；
2.实例：大宽网为平台的单因子策略讲解；
