织布机收割法——交易策略的量化分析
由于印花税和佣金的存在，不同的交易策略对于资本的要求是不一样的。
本文基于织布机形态的日线，以每股目标收益、总资本和股价为变量，研究了三者的影响关系，以及探讨如何才能从中获取正收益。（主要用于指导自身的股市投资实践，玩的金额不大，所以更加关注小金额条件下的收益，不考虑大额变化对于盘面的影响）
先放个结论：
若股价 x，每股做T的收益为q，投入资金量为M，则：
M的增大会降低交易成本（这里只考虑佣金、印花税）带来的影响，但整体而言，最关键的还是看q值的大小和x值的大小
Ｍ<=10000时，如果希望实现盈利
q= 1分，只能买进5元以下的股票
q=2分，可以买进10元以下的股票
q=3分，可以买进15元以下的股票
分析过程如下：
1、基本条件
股价 x，每股做T的收益为q，投入资金量为M，由于最少一手，所以还需要满足：
100*x<=M
最小交易量的收益：
Q = 100*q
2、交易成本
y = 0.001*M+5+5，M<=10000
y = 0.015*M，M>10000
3、交易利润
毛利润：
z = floor( M / (x*100) ))*Q = floor( M/(x*100) )*100*q
净利润：
P = M+z-y
可见是否盈利取决于z与y的值的大小
4、实例分析
a. 先用M<=10000时的情况进行解释
直观可以感受到投入资金M越多，单股盈利q越多，收益越大；同时交易成本y也有所上升：
比如：
1）用10000元买入价格为10元的股票，股票上涨收益为1分的时候卖出（即10.01元卖出）
可买入：10000/(100*10) = 10手 = 1000股
毛利：1000*0.01 = 10 元，交易成本为20元
为亏损状态
2）用10000元买入价格为6元的股票，股票上涨收益为1分的时候卖出
可买入：10000/(100*6) = 16手 = 1600股
毛利：1600*0.01 = 16 元，交易成本为19.6元
为亏损状态
3）用10000元买入价格为5元的股票，股票上涨收益为1分的时候卖出
10000/(100*5) = 20手 = 2000股
毛利：2000*0.01 = 20 元，交易成本为20元
为保本状态
4）用10000元买入价格为4元的股票，股票上涨收益为1分的时候卖出（即10.01元）
10000/(100*4) = 25手 = 2500股
毛利：2500*0.01 = 25 元，交易成本为20元
为盈利状态
好的，现在我们可以得出一个模糊的结论：
可见在Ｍ<10000时，如果q= 1分，只能买进5元以下的股票，才有望实现盈利
q=2分，可以买进10元以下的股票
q=3分，可以买进15元以下的股票
b.M>10000元的情景
由于M<10000的交易成本y大于M>10000的场景，所以上述方法依然能作为参考
先分析M变换带来的影响：
1）M=20000，q=0.01元，x=10元
20000/(100*10) = 20手 = 2000股
毛利：2000*0.01 = 20 元，成本为30元
为亏损状态
2）M=30000，q=0.01元，x=10元
30000/(100*10) = 30手 = 3000股
毛利：3000*0.01 = 30 元，成本为40元
为亏损状态
3）M=300000，q=0.01元，x=10元
300000/(100*10) = 300手 = 30000股
毛利：30000*0.01 = 300 元，成本为310元
仍然为亏损状态，只不过此时的交易成本占比已经显得很小了
再来看看x变化的影响：
1）M=20000，q=0.01元，x=4元
20000/(100*5) = 40手 = 4000股
毛利：4000*0.01 = 40 元，成本为30元
可见，M的增大会增加获利的可能性，但整体而言，最关键的还是看q值的大小和x值的大小
5、结论
织布机策略：找股价尽可能低，价位尽可能稳（不可能再大跌的，甚至可能上涨的），价位呈织布机特征的，严格做t
目标：1分钱就好
以某只股票为例，x=1.70，M=10000，q=0.01
10000/(100*1.7) = 58手 = 5800股
毛利：5800*0.01 = 58 元，成本为20元
每次做t盈利38元，且风险较低
（补充：考虑到过户费，5.8*2 =11.6元
则每次盈利26元）
存在的问题：
1、完全理想情况下，q=0.01元，想要达到月入6000的水准，需要本金多少
如果每天（按照一年250个工作日）都成功的理想情况下，年化产出：38*250 = 9500 （6500）元，相当于年化利率95（65）%（看着是很让人心动的）
想要达到月入6000的水准（21个工作日），需要本金：6000/（38*21）*10000=7.52W（10.98W）
注：括号内为考虑到过户费后的情形
2、t飞了怎么办，遇到大的下降行情怎么办
所以考虑到交易损失成本，假设有1/3的失败率，需要1/3的成功率额外弥补，那么需要的资金是3X，即7.52*3≈23W
(这也是为什么看到别人说用20万起步，能做的就能做下去，做不下去确实就是没有天赋的原因了)
这里的坑在于想做t，可能一下亏了5个点以上，这就要求多熟悉当前做t股票，且对大行情也要有自己的判断（觉得自己判断准的话，可以直接转身成趋势交易者，当然切换有风险，投资需谨慎~）
3、如何降低t飞的可能性
1）将盈利目标q设置的尽可能小，这样利用股市本身的波动性（这种波动性在任何局面下都是存在的，天地板除外），可以尽可能的买入低股价x的股票，提高盈利的可能。
2）可以在一天下午的时候再入场，用之前的数据作为当天的参考，尽可能的降低t飞的概率
3）及时止损，不延长战线，织布机做t的时候不要想着价值投资等等乱七八糟的事，我们的目标就是分分钱的收益，别忘了我们已经计划好有1/3的失败率了。
